مبادله در فارکس

استراتژی های معاملات الگوریتمی

افزودن خلاصه فارسی

طبقه بندی عملکردی معاملات الگوریتمی و انواع استراتژی در آن

الگوریتم معاملاتی یا الگوریتم های معاملاتی در بازار بر اساس کارهایی که انجام می دهند و وظایفی که برعهده دارند، در طبقه بندی های مختلفی قرار می گیرند.

در گزارش هفته قبل، معاملات الگوریتمی را توضیح دادیم و گفتیم که چه مزایا و معایبی را دارند. برای مشاهده آن اینجا کلیک کنید.

در ادامه به بررسی طبقه‌بندی عملکردی و استراتژی معاملات الگوریتمی میپردازیم.

طبقه‌بندی عملکردی معاملات الگوریتمی

الگوریتم‌های معاملاتی در بازار بر اساس وظایفی که دارند و انجام میدهند، در طبقه‌بندی‌های مختلفی قرار می‌گیرند .

الگوریتم‌های اجرای معاملات

این نوع الگوریتم‌ها صرفا برای مدیریت اردرگذاری و اجرای معاملات استراتژی های معاملات الگوریتمی به‌کار گرفته می‌شوند. تحلیل داده‌ها پس از پردازش برای این الگوریتم‌ها ارسال و آن‌ها براساس داده‌های موجود است اقدام به اردر‌گذاری سفارشات بر اساس استراتژی تعیین شده می‌کنند. نحوه اردرگذاری در این نوع الگوریتم‌ها هم به‌صورت اتوماتیک و هم به‌صورت دستی میباشد و الگوریتم وظیفه دارد آن ها را اجرا کند.

به‌عنوان مثال فرض کنید یک شخص حقوقی می‌خواهد به اندازه ۱۰۰ میلیارد تومان از یک سهم و در بازه قیمتی مشخصی خرید کند. خوب قطعا یک اردر ۱۰۰ میلیارد تومانی مشکل‌ساز خواهد بود. زیرا در این صورت ممکن است قیمت تغییر کند و یا اصلا اردر ما باعث ایجاد تشکیل صف خرید شود. برای حل چنین مشکلی از الگوریتم‌های اجرای معاملات استفاده می‌شود که کار را برای ما راحت‌تر کنند. با استفاده از قابلیت مدیریت اردرها، این الگوریتم‌ها می‌توانند اردر بزرگ شما را با توجه به حجم بازار به هزاران اردر ریز تبدیل کنند تا خریدتان راحت‌تر انجام شود. این عملیات در زمان فروش نیز به همین شکل خواهد بود.

الگوریتم‌های سیگنال‌دهی

الگوریتم‌های سیگنال‌دهی همان‌طور که از اسمشان پیدا است، تنها وظیفه رصد و تحلیل بازار را بر عهده دارند و به تنهایی سودآور نیستند. این الگوریتم‌ها داده‌های کل بازار را به‌صورت همزمان زیر نظر می‌گیرند و هرگاه شرایط یک سهم با استراتژی از پیش تعیین شده ما مطابقت پیدا کرد آن را به ما گزارش می‌دهند. به‌عبارت دیگر یکی از مهم‌ترین کاربردهای این نوع الگوریتم‌ها در فیلتر بازار و شناسایی سهم‌های خوب است .

الگوریتم‌های بهینه‌ساز کننده

این الگوریتم‌ها کار پایش استراتژی و مطابقت آن با شرایط روز بازار را برعهده دارند. همان‌طور که می‌دانیم، میزان سود و ضررهای یک استراتژی در شرایط بازار صعودی و نزولی یکسان نخواهد بود. این الگوریتم‌ها، استراتژی ما را با شرایط بازار در گذشته تست می‌کنند. تغییرات بازار از گذشته تا به زمان حال را در بهینه‌ترین حالت ممکن برای ما پیدا می‌کنند و آن تغییرات را روی استراتژی ما اعمال می‌کنند .

بهینه‌سازی استراتژی می‌تواند معیارهای زیادی داشته باشد که ما بر اساس اولویت‌مان آن‌ها را برای الگوریتم‌مشخص می‌کنیم. به‌عنوان مثال ممکن است اولیت‌ها را بر اساس بیشترین سود، کمترین ضرر یا ترکیبی از این دو حالت تنظیم کنیم. این الگوریتم‌ها باعث می‌شوند تا ما بتوانیم استراتژی معاملاتی خود را با توجه به شرایط بازار همیشه به‌روز و در بهینه‌ترین حالت ممکن نگهداریم .

الگوریتم‌های تریدینگ

الگوریتم‌های تریدینگ وظیفه خرید و فروش سهم بر اساس استراتژی از قبل تعیین شده معامله‌گر را دارند. به‌عنوان مثال فرض کنید که استراتژی ما خرید پلکانی سهم در صف فروش و فروش آن در صف خرید است. بر همین اساس این الگوریتم به محض دیدن صف فروش درسهم مورد نظر عملیات خرید را آغاز و در قیمت‌های از پیش تعیین شده و صف خرید، عملیات فروش سهم را آغاز می‌کند .

این نوع الگوریتم‌ها براساس دوره زمانی ازقبل برنامه‌ریزی شده به دو نوع کم‌بسامد و پربسامد تقسیم می‌شوند .

الگوریتم‌های کم‌بسامد (LFT)

منظور از الگوریتم‌های تریدینگ کم‌بسامد (Low Frequency Trading) این است که فاصله زمان دریافت داده‌های بازار زیاد باشد. به‌عبارت دیگر در این نوع الگوریتم‌ها بالا بودن سرعت دریافت و پردازش داده‌ها خیلی مهم نیست. بر همین اساس استراتژی‌های معاملاتی در این الگوریتم‌ها برای تایم‌های میان مدت و بلند مدت برنامه‌ریزی می‌شوند .

این نوع الگوریتم‌ها باتوجه به محدودیت‌ها با شرایط بازارهای داخلی ایران سازگار هستند .

الگوریتم‌های پربسامد (HFT)

الگوریتم‌های پربسامد مخفف عبارت (High Frequency Trading) است. بر خلاف الگوریتم‌های کم‌بسامد، سرعت دریافت داده‌ها در این الگوریتم بسیار اهمیت دارد. همان‌طور که از اسمشان پیداست این الگوریتم‌ها مناسب نوسان‌گیری در تایم‌های کمتر از روزانه مورد استفاده قرار می‌گیرند. هرچه سرعت دریافت داده‌ها در استراتژی های معاملات الگوریتمی این الگوریتم بیشتر باشد، دقت معامله در آن نیز بیشتر خواهد بود و الگوریتم قادر خواهد بود که در تایم‌های پایین‌تر نیز به معامله بپردازد .

به‌عنوان مثال درمقیاس بازارهای جهانی، سرعت دریافت داده‌ها در برخی از الگوریتم‌های پربسامد، به میکرو ثانیه می‌رسد؛ که آن‌ها را قادر می‌سازد تا درتایم‌های یک دقیقه و حتی کمتر نیز به معامله بپردازند. هدف از این نوع معاملات، دریافت سود کم در تعداد معاملات زیاد است .

نکته مهم دیگر این است که حتی اگر شما به همچین الگوریتمی هم دسترسی داشته باشید، ابتدا باید ببینید هسته معاملاتی بازاری که در آن کار می‌کنید، توان پردزاش داده‌ها را در چنین مقیاس سرعتی دارد یا خیر. زیرا اگر این بستر فراهم نباشد دقیقا مصداق این مثال است که شما پر سرعت‌ترین خودروی جهان را در اختیار دارید، اما در جاده‌ای خاکی. بنابراین این نوع الگوریتم‌ها در ایران با محدودیت‌های زیادی مواجه هستند و کاربرد زیادی ندارند.

اهمیت استراتژی در الگوریتم‌ها

الگوریتم‌ها به تنهایی و بدون داشتن یک استراتژی سودآور نمی‌توانند کاری انجام دهند. لذا داشتن یک استراتژی سودآور با دقت بک تست بالای ۹۰% در الگوریتم‌ها بسیار مهم و حیاتی است. درواقع الگوریتم‌های معاملاتی برای این‌که بتوانند جای ما در بازارهای مالی تصمیم بگیرند، نیاز به استراتژی دارند .

انواع استراتژی در الگوریتم‌های معاملاتی

استراتژی‌های معاملاتی در بازارهای مالی به چند دسته تقسیم‌بندی می‌شوند :

استراتژی‌های Trend Following

استراتژی‌های ترند فالویینگ یا همان دنباله‌روی روند، همان‌طور که از اسمشان مشخص است، به دنبال پیش‌بینی بازار برای آینده نیستند و همزمان با روند در نمودار، جهت معاملات خود را نیز تغییر می‌دهند. این نوع استراتژی یکی از ساده‌ترین انواع استراتژی‌ها است که طرفداران بسیار زیادی نیز در جهان دارد .

اصول و مبنای برنامه‌ریزی چنین استراتژی معاملاتی استفاده از میانگین‌های قیمتی است. سپس براساس اندیکاتور‌ها و سایر شواهد بازار اقدام به صدور سیگنال خرید و فروش در بازار می‌کنند .

استراتژی آربیتراژ (Arbitrage)

به‌طور خلاصه استراتژی آربیتراژ یعنی کسب سود از محل اختلاف قیمت در بازار. در اینجا مفهوم آربیتراژ را با ذکر مثالی برای شما بیان می‌کنیم. فرض کنید شرکتی قصد خرید کالای X را به قیمت ۱۰۰۰ تومان دارد. بر حسب اتفاق شما شخصی را می‌شناسید که می‌خواهد همان کالا را به قیمت ۸۰۰ تومان به‌فروش برساند. خوب کار بسیار راحت است. شما تمام کالاهای فروشنده را به‌قیمت ۸۰۰ تومان خریده و تمام آن را به قیمت ۱۰۰۰ تومان به شخص خریدار می‌فروشید. این اختلاف قیمت درواقع همان سود بدون ریسک یا همان آربیتراژ است .

در بازارهای مالی نیز این کار ممکن است. کار استراتژی‌های آربیتراژ کننده نیز همین است که تمام داده‌های قیمتی در بازارهای مختلف را باهم قیاس کنند و درصورت پیدا شدن موردی مشابه از فرصت به‌دست آمده نهایت استفاده را می‌برند. معمولا این نوع استراتژی‌ها در بازارهای متمرکز مورد استفاده قرار می‌گیرند. به‌عنوان مثال اختلاف قیمت بیتکوین در بین صرافی‌های مختلف می‌تواند یکی از این فرصت‌ها را به‌وجود آورد .

استراتژی معامله پیش از توازن در صندوق‌های شاخصی

در بازار بورس صندوق‌های سرمایه‌گذاری مختلفی وجود دارند که بر اساس شاخصی خاص (دارایی‌های مسکن، دارایی‌های طلا، اوراق قرضه و. ) مشغول به فعالیت در آن حوزه هستند. معمولا این صندوق‌ها را با شاخص همان حوزه فعالیتشان می‌سنجند. اساس کار این استراتژی این است که بازدهی صندوق‌ها تمایل دارند همیشه خود را به شاخص نزدیک کنند. بر همین اساس زمانی که بازدهی این صندوق‌ها پایین‌تر از شاخصشان باشد، به‌صورت پلکانی شروع به خرید می‌کنند و زمانی که بازدهی آن‌ها بیشتر از شاخص باشد، شروع به فروش آن‌ها می‌کنند. این نوع استراتژی‌ها می‌توانند براساس تایم فریمی که در آن معامله انجام می‌شود، کم‌بسامد ( LFT) یا پربسامد ( HFT) تعریف شوند.

استراتژی‌های مبتنی بر مدل ریاضی

استراتژی‌های مختلفی در بازار وجود دارند که بر اساس مدل‌های ریاضی ثابت شده، تعریف می‌شوند. مانند استراتژی دلتا، تحلیل پوششی داده‌ها و. ازجمله استراتژی‌های مبتنی بر مدل ریاضی هستند که الگوریتم‌های معاملاتی بر اساس این استراتژی‌ها برنامه‌ریزی می‌شوند. استراتژی‌های گرید تریدینگ (Grade Trading) نیزاز همین دسته استراتژی‌ها هستند که برای رسیدن به سودآوری نیاز به تحلیل ندارند .

به‌عنوان مثال فرض کنید شما با مبلغ ۱ دلار در یک شرط‌بندی شیر یا خط (پرتاب یک سکه) شرکت می‌کنید و به‌صورت شانسی یک روی سکه را برای شرط‌بندی خود انتخاب می‌کنید .

دوحالت وجود دارد :

اگر ‌برنده شدید که مشکلی وجود ندارد؛ اما اگر شما برنده نشدید، مجدد روی همان طرف سکه اما به اندازه ۲ دلار (دو برابر حجم اولیه) شرط‌بندی می‌کنید. این‌بار اگر ببرید، ۴ دلار برنده می‌شوید، درحالی که تنها ۳ دلار هزینه کرده‌اید (یک دلار سود). اگر بازهم برنده نشدید، دوباره همان شرط را با دو برابر حجم قبلی ادامه دهید (۴دلار). این‌بار اگر برنده باشید، ۸ دلار برنده می‌شوید درحالی که تنها ۷ دلار هزینه کریده‌اید. این قضیه آن‌قدر ادامه پیدا می‌کند تا یک‌بار برنده شوید. در این‌صورت شما به‌اندازه میزان خرج کرد + ۱ دلار برنده می‌شوید .

طبق احتمالات و ریاضیات این سیستم در انتها همیشه برنده خواهد بود؛ اما به شرطی که اصول مدیریت حجم و سرمایه مخصوص به خود را هم در آن رعایت کنید. این نوع استراتژی‌ها برای ورود به یک معامله نیازبه تحلیل ندارند و تنها متکی به اصول ریاضیات هستند .

استراتژی‌های گرید تریدینگ برای شروع کار حجم اولیه بالایی را نیاز دارند تا ریسک اولیه کار را کاهش دهند. بعد از این‌که استراتژی به سود نشست، دیگر خطری حساب را تهدید نکرده و بعد ازمدتی این الگوریتم به یک ماشین پولسازی تبدیل می‌شود. برای سودآوری بیشتر از این نوع استراتژی‌ها در الگوریتم‌های مدیریت سرمایه نیز می‌توان استفاده کرد .

استراتژی‌های بازگشت به میانگین سهم

ایده بازگشت به میانگین دربازارهای مالی بر این اساس استوار است که یک دارایی همواره میانگینی بین کمترین و بیشترین قیمت خودش در بازار را دارد و در زمان‌هایی که زیر کف میانگین و یا بالاتر از این میانگین قرار دارد، تمایل به برگشت به خط میانگین درآن دیده می‌شود. این نوع استراتِژی‌ها می‌توانند بر اساس نوع داده‌های تحلیلی به سه قسمت استراتژی‌های میانگین قیمتی (WAP) ، ماینگین حجمی (VWAP) و میانگین زمانی (TWAP) تقسیم‌بندی شوند .

الگوریتم‌هایی که بر اساس این نوع استراتژی‌ها برنامه‌ریزی می‌شوند، بر اساس محدوده شناسایی شده و تعریف شده‌ای که در اختیار دارند، هنگامی که از محدوده مورد نظر دور می‌شوند، اقدام به خرید و فروش می‌کنند.

استراتژی های معاملات الگوریتمی


توسعه معاملات الگوریتمی، ضرورت بازار سرمایه/ رقابت معاملات الگوریتمی، گام مهم فرهنگ‌سازی

در چند سال گذشته فرآیند داد و ستد در بازار سرمایه تغییرات قابل‌ توجهی داشته‌ و اکنون به واسطه سیستم‌های الکترونیکی و پیچیده شدن بازارهای مالی، نحوه معاملات از حالت سنتی به سمت روش‌های نوین حرکت کرده است. در این مسیر بهره‌گیری از معاملات الگوریتمی منجر به انجام بهتر و دقیق تر استراتژی‌های معاملاتی سرمایه‌گذاران می‌شود. در این روش سفارش‌‌ها (هم برای طرف خریدار هم طرف فروشنده) بدون دخالت عامل انسانی از طریق سیستم‌ها ثبت می‌شود. با این حال به رغم فراهم شدن بسترهای لازم معاملات الگوریتمی در بازار سرمایه کشور، صاحب نظران می‌گویند همچنان فرهنگ‌سازی در این زمینه امری ضروری است.

ابوالفضل شهرآبادی، معاون تامین مالی لوتوس پارسیان در خصوص اهمیت توسعه معاملات الگوریتمی به سنا گفت: از سال‌ها پیش روش معاملات الگوریتمی در جهان مطرح شده و در حال حاضر حجم زیادی از داد و ستدهای بازارهای سرمایه پیشرفته به این متد اختصاص دارد و توسعه این تکنولوژی جدید در بورس ایران یک قدم مهم به جلو محسوب می‌شود. این کارشناس ارشد بازار سرمایه تاکید کرد: کاهش هزینه‌ها، افزایش حجم معاملات و افزایش سرعت در داد و ستدها محصول معاملات الگوریتمی است. معاون تامین مالی لوتوس پارسیان ضمن بیان اینکه دخالت انسان در فرآیند بازار با این تکنولوژی حذف می‌شود افزود: توسعه معاملات الگوریتمی مستلزم استفاده از همه امکانات در مسیر فرهنگ سازی مستمر است و برگزاری رقابت الگوریتمی می‌تواند در توسعه این روش معاملاتی موثر باشد.

متن کامل خبر را می‌توانید از اینجا بخوانید

اشتراک با دوستان

ابوالفضل شهرآبادی، معاون تامین مالی لوتوس پارسیان در خصوص اهمیت توسعه معاملات الگوریتمی به سنا گفت: از سال‌ها پیش روش معاملات الگوریتمی در جهان مطرح شده و در حال حاضر حجم زیادی از داد و ستدهای بازارهای سرمایه پیشرفته به این متد اختصاص دارد و توسعه این تکنولوژی جدید در بورس ایران یک قدم مهم به جلو محسوب می‌شود. این کارشناس ارشد بازار سرمایه تاکید کرد: کاهش هزینه‌ها، افزایش حجم معاملات و افزایش سرعت در داد و ستدها محصول معاملات الگوریتمی است. معاون تامین مالی لوتوس پارسیان ضمن بیان اینکه دخالت انسان در فرآیند بازار با این تکنولوژی حذف می‌شود افزود: توسعه معاملات الگوریتمی مستلزم استفاده از همه امکانات در مسیر فرهنگ سازی مستمر است و برگزاری رقابت الگوریتمی می‌تواند در توسعه این روش معاملاتی موثر باشد.

An introduction to algorithmic trading: basic to advanced strategies

عنوان فارسی: مقدمه ای بر معاملات الگوریتمی: عمومی به استراتژی های پیشرفته
ناشر: Wiley
سال: 2011
زبان: انگلیسی
تعداد صفحه (نسخه چاپی - نسخه الکترونیکی): 274-274
شابک: 0470689544, 9780470689547, 0470979356, 97804709793
نوع فایل: PDF دانلود نرم افزار مطالعه
حجم: 1.00 مگابایت

دانلود این کتاب

افزودن خلاصه فارسی

خلاصه کتاب و اطلاعات بیشتر

Interest in algorithmic trading is growing massively – it’s cheaper, faster and better to control than standard trading, it enables you to ‘pre-think’ the market, executing complex math in real time and take the required decisions based on the strategy defined. We are no longer limited by human ‘bandwidth’. The cost alone (estimated at 6 cents per share manual, 1 cent per share algorithmic) is a sufficient driver to power the growth of the industry. According to consultant firm, Aite Group LLC, high frequency trading firms alone account for 73% of all US equity trading volume, despite only representing approximately 2% of the total firms operating in the US markets. Algorithmic trading is becoming the industry lifeblood. But it is a secretive industry with few willing to share the secrets of their success.The book begins with a step-by-step guide to algorithmic trading, demystifying this complex subject and providing readers with a specific and usable algorithmic trading knowledge. It provides background information leading to more advanced work by outlining the current trading algorithms, the basics of their design, what they are, how they work, how they are used, their strengths, their weaknesses, where we are now and where we are going.The book then goes on to demonstrate a selection of detailed algorithms including their implementation in the markets. Using actual algorithms that have been used in live trading readers have access to real time trading functionality and can use the never before seen algorithms to trade their own accounts.The markets are complex adaptive systems exhibiting unpredictable behaviour. As the markets evolve algorithmic designers need to be constantly aware of any changes that may impact their work, so for the more adventurous reader there is also a section on how to design trading algorithms.All examples and algorithms are demonstrated in Excel on the accompanying CD ROM, including actual algorithmic examples which have been used in live trading.

کتاب های مرتبط

An Introduction to Algorithmic Finance, Algorithmic Trading and Blockc. Satya Chakravarty, Palash Sarkar , 2020

An Introduction to Algorithmic Finance, Algorithmic Trading and Blockc. Satya Chakravarty, Palash Sarkar , 2020

Algorithmic Introduction to Coding Theory Sudan M. , 2001

Algorithmic Introduction to Coding Theory Sudan M. , 2001

Digital Image Processing: An Algorithmic Introduction using Java Wilhelm Burger, Mark J. Burge , 2008

معاملات الگوریتمی و فرکانس بالا: مفاهیم و استراتژی ها

در سالهای اخیر شاهد گسترش روزافزون و حضور کامپیوترها و سیستم های الکترونیکی در تمام جوانب زندگی بشری و تاثیر آن بر تکامل و رشد علوم، صنایع و. بطور شگفت انگیزی بوده ایم. در این مقاله که با استفاده از روش پژوهش تاریخی و از دسته مقالات علمی مروری می باشد، ضمن مروری بر مفاهیم و انواع معاملات در بورس اوراق بهادار به توضیح و تشریح دسته خاصی از معاملات که به لطف پیشرفت های تکنولوژی و حضور کامپیوترها امروزه رشد بسیاری داشته است خواهیم پرداخت. این گونه خاص معاملاتی، معاملات الگوریتمی و دسته دیگری از آن، معاملات با فرکانس بالا نامیده می شوند. در این مقاله سعی بر آنست که با توضیح و تفسیر دقیق اینگونه از معاملات به بررسی چگونگی کارکرد و ضمینه ها و مفاهیم آن ها پرداخته شود و در ادامه به بررسی بعضی از شناخته شده ترین استراتژی های معاملاتی مورد استفاده در این شیوه معاملاتی خواهیم پرداخت. با توجه به گسترش روز افزون این گونه از سیستم های معاملاتی در بورس های بزرگ دنیا، و تاثیر آن بر دنیای مدرن مالی و اقتصادی، لزوم اینگونه از تحقیقات برای آشنایی بیشتر و جلب توجه محققین داخلی بشدت احساس می شود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

تحلیل ریسک و زمان بندی پروژه منابع محدود با شبکه انعطاف پذیر

مدلی جدید برای طراحی آماری - اقتصادی نمودارهای کنترلی در حضور علت های اسنادپذیر چندگانه : با نقدی بر مدل های پیشین

انتخاب طرح بهینه الگوی چیدمان خطوط تولیدی جهت افزایش کیفیت محصولات و کاهش ضایعات حین تولید توسط مدل شبیه سازی ( مطالعه موردی: خطوط بسته بندی مایعات دستشویی و شامپو شرکت پاک نام )

ارائه یک الگوریتم داده کاوی برای پردازش داده های سیستم اینترنت اشیاء

عدم قطعیت در سلامت الکترونیک و اینترنت اشیاء

ارزیابی تقاضای لرزه ای قابهای فولادی با اتصالات فلنجی تقویت شده و تقویت نشده

بررسی عددی تاثیر ضریب انحلال نمک بر توزیع شوری در مخازن دارای سازند نمکی

بررسی اثر غلظت سابستریت در عملکرد پیلهای سوختی میکروبی پیوسته

preparation and characterization of hydrotalcite-like compounds containing transition metal as a solid base catalyst for the transesterification

impact of heavy metals on medicinal plants

طراحی و اعتبارسنجی مدل درهم تنیدگی شغلی کارکنان

طراحی الگوی سقف شیشه ای با رویکرد نظریه داده بنیاد

شناسایی و رتبه بندی پیشایندهای توسعه برند کارفرمایی با استفاده از روش کیو ( نمونه کاوی: دانشگاه های دفاعی )

ارائه مدل جنبه های تاریک سازمان مبتنی بر نظریه تعامل گرایی اجتماعی در نظام آموزش عالی

ارائه چارچوب جامع مدیریت منابع انسانی سبز با رویکرد فراترکیب

ارتباط توانمندسازی روانشناختی با تمایل اعضای هیئت علمی به برنامه های بالندگی با نقش میانجی انگیزش درونی

بررسی تاثیر ارزش های کاری بر رفتار شهروندی سازمانی و رضایت از زندگی

تاثیر سواد بصری بر مصرف علائم و نشانه های مترو توسط مسافران در زندگی روزمره؛ مورد مطالعاتی: سیستم علائم و نشانه های مترو تهران

بررسی تأثیر مفهوم توسعه پایدار در فلسفه تکنولوژی مارتین هایدگر بر معماری بازیافتی مایکل رینولدز

an overview on the green petroleum production

درباره تی پی بین

ما با همکاری دبیرخانه ی کنفرانس ها و همایش ها، تمام ابزار محققان را كه تنها و تنها منابع علمی است را یكجا جمع آوری كرده ایم تا با كمترین دردسر ، در كمترین زمان ممكن و بصورت کاملا رایگان منابع علمی مورد نظرشان را تهیه نمایند.

تی پی بین با پشتیبانی از كنفرانس ها و ژورنال های معتبر داخلی و سپس انتشار رایگان مقالات آنها، كوتاه ترین مسیر، برای رسیدن به منابع علمی داخلی را در اختیار شما محققین قرار داده است.

معاملات الگوریتمی چیست؟

معاملات الگوریتمی چیست؟

با پیشرفت تکنولوژی، معامله‌گران بازارهای مالی هم به استفاده از تکنولوژی گرایش پیدا کرده‌اند. این روزها الگوریتم‌ها یا ربات‌های معامله‌گر وظیفه انجام معاملات بسیاری از فعالان بازار سرمایه را بر عهده دارند و به عنوان یک دستیار در خدمت آنها هستند.

به گزارش ایسنا، بنابر اعلام آسان بورس، در معاملات الگوریتمی، ربات‌های معامله‌گر با استراتژی معاملاتی گوناگونی طراحی می‌شوند. عموماً برای هر ربات یک سیگنال ورود، سیگنال خروج، حد سود و حد ضرر تعریف می‌شود و در ربات‌های پیشرفته‌تر مدیریت سرمایه و ریسک نیز در نظر گرفته می‌شود تا ربات مانند یک متخصص یا اصطلاحاً یک Expert در بازار فعالیت کند.

مزایای یک ربات معامله‌گر (اکسپرت)

صرفه‌جویی در زمان:

فعالان بازار سرمایه به صورت روزانه یا ماهانه وقت استراتژی های معاملات الگوریتمی زیادی را جهت رصد بازار و یافتن سیگنال‌های مناسب صرف می‌کنند. با گسترش بازار بورس و افزایش تعداد نمادهای بورسی، رصد همزمان بیش از ۶۰۰ نماد به صورت روزانه و ماهانه کاری بسیار سخت و زمان‌بر می‌باشد. ربات‌ها مانند یک شکارچی تمام نمادهای بازار را زیر نظر دارند تا به محض صدور سیگنال مناسب برای شما سفارش‌گذاری کنند.

کنترل احساسات در مدیریت معاملات:

بسیاری از اشتباهات معاملاتی فعالان بازار به علت عدم غلبه بر احساسات صورت می‌گیرد. با معاملات الگوریتمی و استفاده از ربات‌ها، تصمیمات احساسی در معاملات کاملاً حذف خواهد شد و تعهد به استراتژی شدیداً افزایش خواهد یافت.

افزایش سرعت معاملات:

سرعت کامپیوترها نسبت به سرعت انسان بسیار بالاتر می‌باشد. شاید بارها تجربه کرده باشید که شانس ورود به یک موقعیت ایده‌آل سرمایه‌گذاری در کسری از ثانیه، از دست رفته باشد و عدم خروج به موقع از یک معامله، ضررهای بزرگی را به شما تحمیل کرده باشد.

از مهمترین مزایای معاملات الگوریتمی سرعت ورود و خروج از معاملات است که به معامله‌گر کمک می‌کند تا از ضررهای احتمالی تاخیر در ثبت سفارش جلوگیری کند.

چگونه یک ربات معامله‌گر (اکسپرت) طراحی کنیم؟

آسان بورس پلتفرمی را طراحی کرده تا فعالین بازار بدون نیاز به دانش برنامه‌نویسی یک ربات معامله‌گر طراحی کنند و به صورت الگوریتمی در بازار فعالیت کنند. از این رو افرادی که دانش استراتژی های معاملات الگوریتمی تحلیل تکنیکال و بنیادی دارند ولی با کدنویسی آشنایی ندارند، می‌توانند از طریق ابزارهای تکنیکال و فاندامنتالی که در پلتفرم آسان بورس در نظر گرفته شده است یک استراتژی معاملاتی طراحی کنند و آن را در قالب یک ربات معامله‌گر در بازار فعال کنند.

در واقع آسان بورس شرایطی را فراهم کرده که فعالین بازار بدون نیاز به یک برنامه‌نویس، شخصاً استراتژی‌های خود را تبدیل به الگوریتم کنند.

چطور از آسان بورس استفاده کنیم؟

ابتدا از طریق آدرس www.asanbourse.ir وارد سایت شوید و از طریق دکمه ثبت‌نام در آسان بورس عضو شوید. پس از ورود به پلتفرم از طریق منوی سمت راست ویدئوهای آموزشی را مشاهده کنید تا با نحوه کارکردن با آسان بورس آشنا شوید.

در آسان بورس این امکان برای شما فراهم شده تا بدون یک خط کدنویسی اکسپرتها و فیلترهای مورد نیازتان را طراحی کنید. ثبت‌نام در آسان بورس کاملاً رایگان است ولی برای استفاده از امکانات بیشتر آسان بورس می‌توانید سطح کاربری خود را ارتقا دهید تا ضمن بهره‌مندی از امکانات آسان بورس بدون محدودیت؛ از دوره های آموزشی کاملاً کاربردی آن نیز استفاده کنید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین تماشا کنید
نزدیک
برو به دکمه بالا