پلتفرم های فارکس

کاربرد میانگین متحرک در اندیکاتورها

ma اندیکاتور

آموزش اندیکاتور میانگین متحرک MA به زبان ساده از صفر تا ۱۰۰

تصویر شاخص

اندیکاتور میانگین متحرک MA که مخفف عبارت میانگین متحرک (Moving Average) می باشد. این اندیکاتور از نظر طبقه بندی انواع اندیکاتور ها در گروه اندیکاتورهای روندی قرار می گیرد. در واقع این اندیکاتور به کاربران کمک می کند جهت روند را تشخیص و تحلیل نمایند. این اندیکاتور به صورت پیش فرض قیمت بسته شدن کندل ها در یک دوره زمانی معین را ثبت و میانگین می گیرد.

با توجه به اینکه اندیکاتور میانگین متحرک MA میانگین قیمت بسته شدن کندل ها در یک دوره زمانی مشخص را نشان می دهد، تغییرات حرکتی آن ملایم تر از تغییرات حرکتی قیمت می باشد. به طور کلی هر چقدر عدد مربوط به دوره بزرگتر باشد تعداد زیادی از کندل های قوی را در بر می گیرد و این باعث می شود که میانگین قیمت بسته شدن تغییرات ملایم تری را داشته باشد.

اندیکاتور میانگین متحرک

اندیکاتور میانگین متحرک

انواع اندیکاتور میانگین متحرک MA

قبلا نیز اشاره شد اندیکاتور میانگین متحرک MA دارای انواع متفاوتی می باشد اساس کار همه آنها یکی بوده اما نوع نمایش و کاربرد آنها با یکدیگر تفاوت جزئی دارند. از میان تمامی انواع مختلف این اندیکاتور دو نوع از آنها بسیار مورد توجه قرار گرفته اند و کاربردی تر نیز می باشد یکی میانگین متحرک نوع نمایی و دیگری میانگین متحرک ساده می باشد. که در این آموزش ما تفاوت های آنها و کاربردهای آنها اشاره خواهیم کرد.

استفاده درست از تنظیمات تعداد کندل های مورد نظر جهت میانگین گیری در این اندیکاتور باعث می شود که شما بتوانید تحلیل مناسبتری نسبت به هر بازار داشته باشید مثلاً در بازارهای مثل بورس ایران که ساعت کاری آنها ۲۴ ساعته نیستند بهتر است از میانگین گیری روزانه و از تعداد روزهای ۱۳ یا ۱۷ و ۲۶ استفاده شود.

همچنین از ترکیب چندین اندیکاتور میانگین متحرک با دوره های متفاوت می توانید سیگنال های خوبی را جهت خرید یا فروش دریافت نمایید که در مثال های آخر این آموزش به شما نمایش داده خواهد شد. به طور کلی اگر شما قصد ترید کردن کوتاه مدت دارید باید از تعداد دوره‌های بسیار گوشی استفاده نمایید و اگر قصد سرمایه گذاری بلند مدت و یا حتی میان مدت دارید باید دوره‌های انتخابی شما در میانگین متحرک متناسب با مدت زمان سرمایه‌گذاری شما باشد.

کاربرد اندیکاتور میانگین متحرک MA

ملایم تر شدن تغییرات قیمتی در اندیکاتور میانگین متحرک تریدر بتواند تحلیل بهتر در بلندمدت داشته باشد چراکه حرکات سریع و هیجانی توسط این اندیکاتور حذف میشود و باعث می شود تحلیلگر در برخورد با این حرکات شارپ دچار اشتباه نشود.

همچنین با توجه به اینکه اندیکاتور میانگین متحرک قیمت میانگین بسته شدن کندل ها را در یک بازی زمانی برای شما مشخص می‌کند. در قسمتی از این که قیمت های بسته شدن نزدیک به هم باشند اندیکاتور تبدیل کاربرد میانگین متحرک در اندیکاتورها به یک خط افقی می شود و این یعنی یک سطح مقاومتی یا حمایتی بسیار قوی هر چقدر بیشتر باشد قدرت سطح مقاومتی یا حمایتی نیز افزایش می یابد.

یکی از کاربردهای مهم و اساسی میانگین متحرک پیدا کردن کیبورد ها و یا همان های و لوهای معتبر و اصلی می باشد. که بایستی بر اساس نوع بازار و همچنین تایم فریم مورد علاقه خود، عدد دوره ای خود را جهت تنظیم اندیکاتور میانگین متحرک انتخاب نمایید.

ma اندیکاتور

ma اندیکاتور

ارتباط بین اندیکاتور میانگین متحرک با اندیکاتور ایچیموکو

با درک صحیح از اندیکاتور میانگین متحرک و همچنین آموزش درست در در مورد کاربرد های اندیکاتور میانگین متحرک، یک تحلیلگر میتواند مقدمات آموزش اندیکاتور محبوب و قدرتمند ایچیموکو را به خوبی فرا بگیرد. چرا که برخی از کاربردهای اندیکاتور ایچیموکو بسیار شبیه به کاربردهای اندیکاتور میانگین متحرک می باشد بهتر است بگوییم که اندیکاتور ایچیموکو خاصیت را از اندیکاتور میانگین متحرک به ارث برده است.

سیگنال های خرید و فروش اندیکاتور میانگین متحرک

اندیکاتور میانگین متحرک و کاربردهای فراوانی در تحلیل تکنیکال دارد شاید به تنهایی نتواند سیگنال‌های سریع و به موقع را چه برای خرید و چه برای فروش به تحلیلگر ارائه دهد. اما استفاده از چندین اندیکاتور میانگین متحرک با دوره های زمانی متفاوت و یا ادغام اندیکاتور میانگین متحرک با یک یا چند اندیکاتور دیگر سیستم بسیار قدرتمندی را برای تحلیل گر به ارمغان خواهد آورد.

از نظر روانشناسی بازار با توجه به اینکه میانگین متحرک یکی از اندیکاتور هایی است که اغلب بروکرها به صورت پیش فرض بر روی نمودار های قیمتی خود کاربرد میانگین متحرک در اندیکاتورها به نمایش در می آورند و همچنین چون تعداد کاربرانی که در تحلیل های خود از این اندیکاتور بهره مند می شوند بسیار زیاد است اندیکاتور میانگین متحرک نقش بزرگی را در تصمیم‌گیری تحلیلگران ایفا میکند.

گروه تک اودر با توجه به محبوبیت و کاربردی که اندیکاتور میانگین متحرک MA چه در فارکس و چه در بازارهای مربوط به ارزهای دیجیتالی و همچنین در بازار بورس ایران دارد تصمیم گرفته است که یک دوره آموزشی کمتر از یک ساعت را تهیه و در اختیار کاربران خود قرار دهد. چراکه آشنایی و استفاده از این اندیکاتور محبوب باعث خواهد شد تحلیلگر بتواند به راحتی و با اطمینان خاطر خود را با اکثریت تحلیلگران بازار همسو سازد.

سادگی کار با این اندیکاتور باعث شده است که فراگرفتن مطالب مربوط به آن بسیار ساده به نظر برسد و متاسفانه اکثر نوآموزان فکر می‌کنند با اجرا درآوردن این اندیکاتور و مشخص کردن نقاط برخورد میتوانند از تمامی امکانات این اندیکاتور بهره‌مند شوند. اما اگر کمی آموزش خود را جدی بگیریم و تعداد مثال های عملی زیادی را مشاهده نماییم تحلیل شما توسط این اندیکاتور به پختگی خاصی خواهد رسید.

میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور میانگین متحرک (MA)

فهرست

1 اندیکاتور میانگین متحرک (MA)

1.1 ساختار و انواع اندیکاتور میانگین متحرک

1.1.1 انواع اندیکاتور میانگین متحرک:

1.2 سیگنال خرید و فروش اندیکاتور میانگین متحرک:

1.3 حمایت و مقاومت میانگین متحرک:

1.4 نکات اندیکاتور میانگین متحرک:

اندیکاتور میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور میانگین متحرک MA (یا موینگ اوریج moving average) یکی از ساده ترین ، پر کاربردترین و متداول ترین اندیکاتور های طراحی شده است که از گروه اندیکاتور های روند (trend) می باشد.

مهم ترین کاربرد این اندیکاتور تشخیص روند است که در تحلیل شروع روند ، پایان روند و بازگشت ها کمک بسیاری دارد اما از سیگنال های خرید و فروش آن نیز می توان استفاده کرد همچنین در فرمول دیگر اندیکاتور ها مانند باند های بولینگر نقش اساسی و کلیدی ایفا می کند که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت.

ساختار و انواع اندیکاتور میانگین متحرک

میانگین متحرک از تقسیم مجموع آخرین قیمت ها بر تعداد آنها بدست می آید. برای مثال میانگین متحرک ۵ ، قیمت (پایانی٬آغازین و یا آخرین) ۵ دوره اخر را جمع می کند سپس عدد بدست آمده را تقسیم بر ۵ می کند و در نمودار ثبت می کند همینطور در دوره بعدی هم قدیمی ترین دوره حذف می شود و دوره جدید محاسبه می شود.(دوره می تواند هفته ، روز ، ساعت و … باشد).

اعداد بدست آمده توسط یک خط به هم متصل می شوند و نمودار اندیکاتور به نمایش در می آید. در تصویر زیر میانگین متحرک ۳۰ دوره ای نماد همراه را مشاهده می کنید که با خط قرمز به نمایش در آمده.

هر چقدر عدد دوره اندیکاتور کوچکتر باشد نمودار اندیکاتور حساسیت بیشتری دارد و نوسانات بیشتری می کند و در کل به قیمت ها نزدیک تر است و هر چقدر عدد دوره بزرگتر باشد اندیکاتور حساسیت کمتری داشته و حرکت های کند تر و کمتری به نسبت قیمت داشته و فاصله آن با قیمت ها زیاد می شود.

انواع اندیکاتور میانگین متحرک:

  1. ساده (sma)
  2. خطی وزنی (lma)
  3. نمایی(ema)
  4. ملایم یا صاف شده (smma)

تفاوت بین انواع میانگین متحرک ها در مقدار ارزش و اهمیت قیمت ها در محاسبات است٬ بطوریکه در خطی وزنی و نمایی به قیمت ها در دوره های اخیر وزن و ارزش بیشتری به نسبت دوره های قدیمی تر داده می شود که این باعث می شود اندیکاتور بیشتر به قیمت نزدیک شود اما در ma ساده قیمت تمامی دوره ها به یک اندازه در محاسبات ارزش دارد.

سیگنال خرید و فروش اندیکاتور میانگین متحرک:

بطور ساده هر گاه قیمت کمتر از میانگین متحرک می شود سیگنال فروش و هر گاه قیمت به بالای ma می رود سیگنال خرید صادر می شود به تصویر زیر نگاه کنید:

همانطور که می بینید در روند های صعودی همواره قیمت بالاتر از ma قرار دارد و در روند های نزولی به زیر خط ma آمده برای همین وقتی قیمت زیر اندیکاتور است به معنی روند نزولی و کاهش قیمت و سیگنال فروش می باشد و هر گاه قیمت بالاتر از خط ma برود به معنی روند صعودی و افزایش قیمت به همراه سیگنال خرید می باشد.

هر چه عدد دوره اندیکاتور کمتر باشد نوسانات و برخورد های نمودار قیمت و اندیکاتور بیشتر می شود و درصد خطای آن بالا می رود همچنین اگر عدد میانگین متحرک را بزرگ در نظر بگیریم با کند شدن اندیکاتور و نوسان کمتر آن سیگنال های کمی صادر می شود و احتمالا موقعیت های خرید کاربرد میانگین متحرک در اندیکاتورها و فروش زیادی را از دست می دهیم پس عدد انتخابی برای دوره باید مناسب باشد.

همچنین برای رفع این مشکل و همچنین کاهش ریسک و تایید روند و استفاده از موقعیت های مناسب می توان از ۲ یا ۳ میانگین متحرک بصورت هم زمان استفاده می کرد.

استفاده از ۲ میانگین متحرک:

در این روش هر گاه اندیکاتور سریعتر با دوره کمتر اندیکاتور کند تر را قطع کند و به سمت بالا حرکت کند سیگنال خرید و هر گاه ma سریعتر ma بزرگتر و کند تر را قطع کند و به سمت پایین آن حرکت کند سیکنال فروش صادر می شود.

در این روش معمولا از ma با دوره های ۱۰ و ۵۰ یا ۵ و ۲۰ استفاده می شود.

خط آبی ma کند تر و با دوره ۵۰ است و خط قرمز ma سریعتر و با دوره ۱۰ است در مناطقی که نشانه گذاری شده سیگنال های خرید و فروش را مشاهده می کنید. هرگاه خط قرمز خط آبی را قطع کند و به بالای آن برود سیگنال خرید و هر گاه خط قرمز خط آبی را قطع کند و به پایین آن برود سیگنال فروش می باشد.

استفاده از ۳ میانگین متحرک:

در این روش ۳ ma کوتاه مدت میان٬ مدت و بلند مدت بطور نسبی استفاده می شود و زمانی سیگنال خرید صادر می شود که ma کوتاه مدت که سریعتر است در بالاترین سطح و بعد از آن ma میان مدت و پس از آن نیز در پایین ترین سطح ma کندتر و بلند مدت فرار بگیرد.

زمانی سیگنال فروش صادر می شود که maسریعتر در پایین ترین سطح و در بالای آن ma میان مدت و در بالاترین سطح ma کند تر قرار بگیرد.سیگنال های خرید و فروش در روش ۳ ma نیز در محل تقاطع صادر می شود.

در روش ۳ میانگین متحرک معمولا از دوره های ۴ و ۹ و ۱۸ استفاده می شود. در واقع ma میان مدت تایید کننده ای برای سیگنال ها است.روش ۳ ma نوع پیشرفته روش ۲ ma است که اشتباهات آن کاهش یافته.

خط قرمز میانگین متحرک ۴ دوره ای خط زرد میان مدت و ۹ دوره ای و خط آبی کند و ۱۸ دوره ای است. مشاهده می کنید هر گاه خط قرمز بالاتر از همه سپس خط زرد و در پایین تر از این دو٬ خط آبی قرار گرفته روند صعودی همراه با افزایش قیمت حاصل شده و وقتی خط قرمز ۲ خط دیگر را قطع کرده و در پایین ترین سطح بوده و پس از آن خط زرد و در بالای آنها خط آبی با روند نزولی مواجه شدیم.

حمایت و مقاومت میانگین متحرک:

میانگین متحرک می تواند به عنوان سطوح حمایت و مقاومت نیز در نظر گرفته شود بطوریکه در روند های صعودی نقش سطح حمایت و در روند های نزولی نقش سطح کاربرد میانگین متحرک در اندیکاتورها مقاومت را ایفا می کند.

در مورد خاصیت حمایتی و مقاومتی میانگین متحرک ها می توان گفت که همانند سطوح حمایت و مقاومتی می شکنند و تبدیل به یکدیگر می شوند یعنی وقتی روند نزولی شکسته شود و قیمت به بالای ma رود٬ ma که در روند نزولی خط مقاومت محسوب می شد در روند جدید خط مقاومت محسوب می شود و برعکس.

در حمایت و مقاومت اندیکاتور میانگین متحرک ممکن است سطحی قوی و سطحی ضعیف باشد. هرچه دوره ma بزرگتر باشد اعتبار حمایت و مقاومت آن بیشتر است.

نکات اندیکاتور میانگین متحرک:

اندیکاتور میانگین متحرک یک تعقیب کننده روند است و برای پیش بینی حرکت نمودار مناسب نیست و تاخیر زیادی دارد که هیچ گاه اختلاف زمانی آن با نمودار قیمت به ۰ نمی رسد چون همواره نیاز به اطلاعات قیمتی دارد که پس از انجام معاملات بدست می آید.

ma در بازار های پر نوسان به مشکل می خورد و در بازار های رنج کاربردی ندارد بلکه تنها در مواقعی که بازار دارای روند می باشد می توان از آن استفاده کرد.

دوره های اندیکاتور میانگین متحرک را بر اساس استراتژی معاملاتی و تایم فریم تان می توانید از یک دقیقه و ساعت و روز و هفته تا حتی ۲۰۰ روز و… تعیین کنید.

اندیکاتور میانگین متحرک را همانند دیگر ابزار های تحلیل تکنیکال نمی توان به تنهایی به کار برد و باید در کنار دیگر ابزار ها و تحلیل های بنیادی استفاده کرد تا در کنار کاهش ریسک و افزایش سطح اطمینان سود بیشتری به شما برساند.

آموزش کاربرد میانگین متحرک در اندیکاتورها اندیکاتور مووینگ اورج

میانگین متحرک انواع مختلفی از اندیکاتور ها هستند که از محبوبترین آنها می توان به میانگین متحرک ساده و میانگین متحرک نمایی اشاره کرد. میانگین متحرک ساده یا Simple Moving Average یک اندیکاتور روندی بسیار پر کاربرد برای تعیین خطوط حمایت و مقاومت و همچنین شرایط نزولی و صعودی حاکم بر بازار است، همچنین از این اندیکاتور در سایر اندیکاتور ها مانند مکدی MACD نیز به گونه هایی خاص استفاده شده است.

اندیکاتور سیمپل مووینگ اورج در هر نقطه قیمت را بر اساس میانگین قیمت بسته شدن تعداد مشخص شده ای از کندل ها نمایش می‌دهد.

به عنوان مثال در نمودار زیر میانگین متحرک ساده با طول 15 بر روی نمودار انتخاب شده است، بنابر این قیمتی که خط این اندیکاتور در هر کندل نمایش می دهد میانگین قیمت 15 کندل قبلی است.

میانگین متحرک ساده

تصمیم گیری بر اساس اندیکاتور میانگین متحرک ساده

از حالات این اندیکاتور سیگنال هایی را می‌توان برای خرید یا فروش دریافت کرد.

اگر بازار در حالت ریزش و نزولی قرار گیرد مانند تصویر زیر، خط میانگین متحرک ساده بالای کندل قیمت ها قرار می‌گیرد.

در شرایط صعودی بازار نیز خط میانگین متحرک ساده به زیر شمع ها در نمودار می‌رود که در تصویر زیر این حالت نمایش داده شده است.

حالت صعودی در موینگ اورج ساده

نحوه انتخاب و تغییر طول این اندیکاتور در tradingview

پس از انتخاب ارز مورد نظر برای نمایش این اندیکاتور بر روی نمودار مطابق تصویر زیر ابتدا بر روی کادر مشخص شده با عدد یک کلیک کنید تا صفحه انتخاب اندیکاتور ها باز شود در قسمت مشخص شده با عدد 2 عبارت Moving Average را سرچ کنید و در قسمت مشخص شده با عدد 3 این اندیکاتور را انتخاب نمایید.

اکنون توسط کلیک بر روی قسمت setting اندیکاتور میانگین متحرک ساده که در تصویر زیر با کادر قرمز و عدد 1 مشخص شده است کادر تنظیمات این اندیکاتور باز شده و در قسمت lenght که با عدد 2 مشخص شده می‌توانید تعداد شمع ها را برای محاسبه میانگین متحرک انتخاب کرده و در قسمت Source که با عدد 3 مشخص شده می توانید قیمتی دیگر از کندل را جهت محاسبه در اندیکاتور استفاده کنید به صورت پیش فرض قیمت close یا بسته شدن قرار دارد که می توانید قیمت open (قیمت باز شدن کندل) ، low (کمینه قیمت هر کندل یا دم)، high (بیشینه قیمت هر کندل یا شاخ)، hl2 (میانگین high و low) ، hlc3 میانگین شاخ دم و قیمت بسته شدن ، ohlc میانگین دم شاخ و قیمت آغاز و پایان هر کندل را برای محاسبه در میانگین وارد نمایید.

معرفی میانگین متحرک، یکی کاربرد میانگین متحرک در اندیکاتورها از شاخص های پر کاربرد در تحلیل تکنیکال!

شاخص های پر کاربرد میانگین متحرک در ترید

تحلیل تکنیکال موضوع جدیدی در جهان ترید و سرمایه گذاری نیست. از پورتفولیو های سنتی گرفته تا ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین و اتریوم، استفاده از شاخص های تکنیکال یک هدف ساده دارد و آن استفاده از داده های موجود برای انجام تصمیمات آگاهانه تری است که احتمالا منجر به نتایج مطلوب شود. با رشد بازار ها و پیچیده تر شدن آنها، در دهه های گذشته صد ها نوع مختلف از شاخص های تحلیل تکنیکال تولید شده اند اما تعدادی کمی از آنها مانند میانگین های متحرک (MA) به محبوبیت و استفاده مداوم دست یافته اند.

اگرچه انواع مختلفی از میانگین های متحرک موجود است اما هدف همه آنها واضح نمودن هر چه بیشتر نمودار های ترید است. این کار با هموار کردن نمودارها انجام می گیرد تا یک شاخص روند که به آسانی قابل خواندن باشد، ایجاد شود. از آنجا که میانگین های متحرک متکی بر داده های گذشته هستند، آنها را به عنوان شاخص های تاخیری یا دنباله رو روند در نظر می گیرند. با این وجود آنها قدرت زیادی برای عبور از همهمه بازار و کمک به تعیین جایی که بازار به سمت آن عازم است، دارند.

انواع مختلف میانگین های متحرک

انواع مختلفی از میانگین های متحرک وجود دارند که می توانند توسط تریدر ها نه تنها در ترید روزانه و کوتاه مدت بلکه برای هدف های بلند مدت نیز مورد استفاده قرار بگیرند. علی رغم وجود انواع مختلف، میانگین های متحرک معمولا به دو طبقه مجزا تقسیم بندی می شوند: میانگین های متحرک ساده (SMA) و میانگین های متحرک نمایی (EMA). با توجه به بازار و نتیجه مطلوب، تریدر ها می توانند انتخاب کنند که کدام شاخص احتمالا به نفع چیدمان آنها خواهد بود.

میانگین متحرک ساده

میانگین متحرک ساده داده ها را از یک دوره زمانی تنظیم شده می گیرد و میانگین قیمت آن دارایی خاص را برای آن مجموعه داده به دست می آورد. تفاوت بین میانگین متحرک ساده و میانگین معمولی قیمت های گذشته در این است که در میانگین متحرک ساده به محض اینکه مجموعه داده های جدید وارد می شود، به مجموعه داده های قدیمی توجه نمی شود. پس اگر میانگین متحرک ساده، میانگین را بر اساس ده روز ارزش داده ها محاسبه کند، کل مجموعه داده به طور مداوم به روز می شوند تا تنها شامل ده روز گذشته باشند.

شایان توجه است که همه ورودی های داده در میانگین متحرک ساده دارای یک ارزش مساوی هستند و توجهی به جدیدتر بودن آنها نمی شود. تریدر هایی که بر این باورند که جدیدترین داده ها ارتباط بیشتری دارند اغلب بیان می کنند که ارزش مساوی برای تمام داده ها به نفع تحلیل تکنیکال نیست. میانگین متحرک نمایی در واقع برای حل این مشکل ابداع شد.

اندیکاتور همگرایی/واگرایی میانگین متحرک (MACD)

میانگین متحرک نمایی

میانگین متحرک نمایی مشابه میانگین متحرک ساده است زیرا هر دوی آنها تحلیل تکنیکال را بر اساس نوسانات قیمت در گذشته فراهم می کنند. اما این معادله کمی پیچیده تر است زیرا میانگین متحرک نمایی ارزش بیشتری برای ورودی های قیمت اخیر قائل می شود. اگرچه هر دوی کاربرد میانگین متحرک در اندیکاتورها این میانگین ها دارای ارزش هستند و به طور گسترده مورد استفاده قرار می گیرند اما میانگین متحرک نمایی به نوسانات ناگهانی قیمت و برعکس شدن روند ها بهتر پاسخ می دهد.

از آنجا که میانگین های متحرک نمایی احتمالا سریعتر برعکس شدن قیمت را پیش بینی می کنند، به طور خاصی مورد علاقه تریدر هایی هستند که به ترید کوتاه مدت مشغول می باشند. برای یک تریدر یا سرمایه گذار مهم است که نوع میانگین متحرک را بر طبق استراتژی ها و اهداف شخصی خود انتخاب کند و چیدمان خود را بر طبق آن تنظیم کند.

چگونه از میانگین های متحرک استفاده کنیم؟

از آنجا که میانگین های متحرک به جای قیمت های حال حاضر از قیمت های گذشته استفاده می کنند، آنها با یک دوره تاخیری خاصی همراه هستند. هر چه مجموعه داده ها گسترده تر باشد، این تاخیر بزرگتر خواهد بود. به عنوان مثال یک میانگین متحرک که ۱۰۰ روز گذشته را تحلیل می کند به نسبت میانگین متحرکی که ۱۰ روز گذشته را مورد بررسی قرار می دهد، آهسته تر به اطلاعات جدید واکنش نشان خواهد داد. به طور ساده دلیل این امر این است که ورودی جدید به یک مجموعه داده بزرگتر تاثیر کوچکتری بر اعداد کلی خواهد داشت.

هر دوی آنها می توانند با توجه به چیدمان ترید مفید باشند. مجموعه داده های بزرگتر به سرمایه گذاران بلند مدت کمک می کنند زیرا آنها در اثر یک یا دو نوسان بزرگ به طور عظیمی تغییر نمی کنند. تریدر های کوتاه مدت اغلب از مجموعه داده های کوچکتری کاربرد میانگین متحرک در اندیکاتورها نفع می برند که اجازه بیشتری به ترید عکس العملی می دهند.

در بازار های سنتی، میانگین های متحرک ۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ روز رایج ترین هستند. میانگین های متحرک ۵۰ روز و ۲۰۰ روز به طور دقیق توسط تریدر های سهام مورد مشاهده قرار می گیرند و هر گونه شکستی در بالا و پایین این خطوط معمولا به عنوان سیگنال های ترید مهم تلقی می شوند، مخصوصا وقتی که به دنبال تقاطع ها بیایند. همین موارد برای ترید ارز دیجیتال نیز اعمال می شود اما با توجه به ماهیت پرنوسان و باز بودن همیشگی این بازار، چیدمان میانگین متحرک و استراتژی ترید ممکن است بر طبق پروفایل تریدر متنوع باشد.

سیگنال های تقاطع

در این مقاله به بحث در مورد روانشناسی ترید بیت کوین پرداخته می شود و توصیه هایی جدی در این زمینه مطرح می شود.

به طور طبیعی یک میانگین متحرک افزایشی یک روند رو به بالا را پیشنهاد می کند و یک میانگین متحرک کاهشی روند رو به پایین را پیشنهاد می دهد. اما میانگین متحرک به تنهایی یک شاخص واقعا مستحکم و قابل اعتماد نیست. بنابراین میانگین های متحرک معمولا در ترکیب با شاخص های دیگر مورد استفاده قرار می گیرند تا سیگنال های تقاطع نزولی و صعودی تشخیص داده شود.

یک سیگنال تقاطع وقتی ایجاد می شود که دو میانگین متحرک مختلف در یک نمودار برخورد داشته باشند. تقاطع صعودی که صلیب طلایی هم نامیده می شود وقتی اتفاق می افتد که میانگین متحرک کوتاه مدت از بالای یک میانگین دراز مدت عبور کند که این می تواند نشانه شروع یک روند رو به بالا باشد. برعکس، تقاطع نزولی یا صلیب مرگ وقتی روی می دهد که یک میانگین متحرک کوتاه مدت از زیر یک میانگین متحرک دراز مدت عبور کند و این نشان دهنده شروع یک روند رو به پایین است.

عامل های دیگری نیز شایان توجه هستند

مثال هایی که تا کنون ارائه شده همگی بر حسب روز بوده اند اما این امر برای تحلیل میانگین های متحرک یک ضرورت نیست. آنهایی که به ترید روزانه مشغول هستند ممکن است بیشتر علاقه مند باشند که بدانند یک دارایی در دو سه ساعت گذشته چگونه عمل کرده است تا در دو سه ماه گذشته. تایم کاربرد میانگین متحرک در اندیکاتورها فریم های مختلف همگی وارد معادله می شوند و برای محاسبه میانگین های متحرک مورد استفاده قرار می گیرند و تا زمانی که آن تایم فریم ها با استراتژی ترید سازگار باشند، این داده ها می توانند مفید باشند.

یک جنبه منفی برجسته میانگین های متحرک زمان تاخیر آنهاست. از آنجا که میانگین های متحرک شاخص های تاخیری هستند که اقدام قیمت قبلی را مورد بررسی قرار می دهند، این سیگنال ها اغلب خیلی دیر مطرح می شوند. به عنوان مثال، تقاطع صعودی ممکن است پیشنهاد خرید دهد اما این پیشنهاد بعد از افزایش برجسته ای در قیمت مطرح می شود. این یعنی حتی اگر روند رو به بالا ادامه پیدا کند، سود احتمالی در آن دوره بین افزایش قیمت و سیگنال تقاطع ممکن است از دست رفته باشد. یا حتی بدتر، یک سیگنال صلیب طلایی دروغین ممکن است باعث شود که یک تریدر قبل از سقوط قیمت در قله اقدام به خرید کند. این سیگنال های غیر واقعی خرید را معمولا تله صعودی (bull trap) می نامند.

میانگین های متحرک شاخص های تحلیل تکنیکال قدرتمندی هستند و از شاخص های رایج در زمینه تحلیل تکنیکال هستند. توانایی تحلیل روند های بازار به یک روش داده محور بینش عظیمی را در مورد نحوه عملکرد بازار فراهم می کند. اما در کاربرد میانگین متحرک در اندیکاتورها نظر داشته باشید که میانگین های متحرک و سیگنال های تقاطع را نباید به تنهایی به کار برد و همیشه ترکیب شاخص های مختلف ایمن تر است و بدین ترتیب از سیگنال های دروغین اجتناب می شود.

فروشگاه بورس کتاب

کتاب میانگین های متحرک به زبان ساده

با استفاده از کاربرد میانگین متحرک در اندیکاتورها روش‌های زیر می‌توانید این صفحه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

کتاب میانگین های متحرک به زبان ساده

کتاب میانگین های متحرک به زبان ساده

کتاب میانگین های متحرک به زبان ساده

شناسه محصول: stemimode دسته: اندیکاتورها, تحلیل تکنیکال, کتاب‌های سرمایه‌گذاری Brand: نشر چالش

کتاب میانگین های متحرک به زبان ساده

کتاب میانگین های متحرک به زبان ساده یکی دیگر از سری کتاب‌های به زبان ساده است. این کتاب به صورت مختصر و مفید انواع میانگین‌ های متحرک و کاربرد و نحوه استفاده از آن‌ها آموزش می‌دهد.

میانگین متحرک یا MA یکی از متداولترین اندیکاتورهای تحلیل‌تکنیکال می‌باشد که پایه و اساس بسیاری از ابزارهای معاملاتی را تشکیل می‌دهد. به عنوان مثال اندیکاتور مکدی یک نوع میانگین متحرک است، اندیکاتور استوکستیک (Stochastic) نیز یک میانگین متحرک سریع محسوب می‌شود.

کاربردهای میانگین متحرک

  1. تعیین روند نمودار
  2. نمایش حمایت و مقاومت‌های پنهان

بخشی از مقدمه کتاب میانگین های متحرک به زبان ساده

کتاب «میانگین‌های متحرک به زبان‌ ساده» یکی دیگر از کتاب‌های محموعه به زبان ساده است که به آموزش تحلیل فنی در بازارهای مالی می‌پردازند.

میانگین‌های متحرک برای مدت‌های طولانی است که توسط سرمایه‌گذاران و معامله‌گران برای کمک در تحلیل روندهای قیمتی استفاده می‌شوند. میانگین‌های متحرک ویژگی هموارکردن نوسانات قیمتی را دارند و پیگیری روندهای قیمتی را با چشم غیر مسلح آسان‌تر می‌کنند.

میانگین‌های متحرک در ترکیب با اندیکاتورهای دیگر یا حتی میانگین‌های دیگر هرگاه به درستی کاربرد میانگین متحرک در اندیکاتورها استفاده شوند ابزار قابل اعتمادی برای کسب سود بیش از متوسط بازار فراهم می‌کنند.

مشخصات کتاب

‌نویسنده: کلیف دروک
مترجم: سید مجید میرصفایی
تعداد صفحات: ۹۲
قطع: وزیری
نوع جلد: شومیز
نوبت چاپ: اول، ۱۴۰۰
شابک: ۹۷۸۶۲۲۶۰۱۷۹۴۷
قیمت: ۴۵ هزار تومان
ناشر: انتشارات چالش

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا