دوره آموزش ویدیویی فارکس

میانگین متحرک MA چیست؟

تنظیمات اندیکاتور مووینگ اوریج

مووینگ اوریج یا میانگین متحرک چیست؟

یکی از رایجترین و عمومی ترین ابزار ها در بررسی و تحلیل نمودارهای قیمتی در بازارهای مالی مووینگ اوریج ها یا میانگین های متحرک هستند.

این ابزار علاوه بر اینکه به تنهایی برای تحلیل و سیگنال گرفتن از نمودار استفاده می‌شود همچنین اساس کار بسیاری از اندیکاتورهای دیگر را تشکیل می دهد. در واقع بسیاری از اندیکاتورهای روند نما ماهیتا نوعی مووینگ اوریج یا میانگین متحرک هستند.

در ادامه با ما همراه باشید تا شما را با این اندیکاتور آشنا کنیم همچنین طریقه سیگنال گرفتن از میانگین متحرک را آموزش خواهیم داد.

تعریف مووینگ اوریج یا میانگین متحرک

در علم آمار، یک میانگین متحرک، محاسبه ای است که برای آنالیز داده ها بوسیله ایجاد میانگین هایی از زیرمجموعه های مختلف یک مجموعه کامل از داده ها استفاده می‌شود.

در بازارهای مالی، مووینگ اوریج، اندیکاتوری است که به طور گسترده در تحلیل تکنکیال استفاده می شود. با محاسبه مووینگ اوریج، تاثیر نوسانات اتفاقی و کوتاه مدت در تایم فریم مشخص، تعدیل می شود.

مووینگ اوریج چگونه محاسبه می شود؟

نمودار کندلی یک ارز دیجیتال مانند بیت کوین را در نظر بگیرید. اگر این نمودار بر روی تایم فریم روزانه قرار داده شده باشد و ما یک اندیکاتور مووینگ اوریج به آن اضافه کنیم در ساده ترین حالت، دو پارامتر برای تعیین داریم.

  1. مدت یا Length: در بیشتر موارد این گزینه بر روی عدد 9 قرار دارد. (همچنین می‌تواند هر عدد دیگری باشد). در واقع با تعیین این پارامتر، مشخص می‌کنید که میانگین متحرک از قیمت چند کندل اخیر میانگین بگیرد.
  2. منبع یا Source: این گزینه به صورت پیش فرض بر روی قیمت پایانی کندل (Close) قرار دارد. گزینه های دیگری نیز وجود دارند: مانند کمترین قیمت، بیشترین قیمت، قیمت باز شدن کندل، میانگین بیشترین و کمترین قیمت و … .

به عنوان مثال، میانگین متحرک در ساده ترین حالت قیمت پایانی 9 کندل اخیر را جمع کرده و تقسیم بر 9 می‌کند. سپس منحنی میانگین متحرک MA چیست؟ پیوسته به دست آمده از این عدد ها رسم می‌شوند.

مووینگ اوریج یا میانگین متحرک چیست؟

انواع مووینگ اوریج ها

به صورت کلی سه نوع مووینگ اوریج وجود دارد؛ ساده، نمایی و وزنی.

میانگین متحرک ساده MA یا SMA (Simple Moving Average)

همانطور که گفتیم این نوع میانگین متحرک به صورت پیش فرض از قیمت بسته شدن کندل استفاده می‌کند.

همچنین سایر قیمت ها را نیز می‌توان به عنوان ورودی به این اندیکاتور تعریف کرد. در این نوع مووینگ اوریج، تمامی کندل ها در ساختن منحنی MA، سهمی برابر دارند.

مووینگ اوریج وزنی WMA (Weighted Moving Average)

این نوع مووینگ اوریج، حساسیت بیشتری به تغییرات قیمت می‌دهد. و در محاسبات خود نیز به اطلاعات و در واقع کندل های جدید وزن بیشتری می‌دهد.

مثلا وقتی تنظیمات میانگین متحرک وزنی روی 9 کندل باشد، نهمین کندل با ضریب بیشتری در میانگین اعمال می‌شود. و رفته رفته به سمت کندل اول، وزن و ضرایب کندل ها کمتر می‌شود.

مووینگ اوریج نمایی EMA (Exponential Moving Average)

این نوع میانگین متحرک بر خلاف دو نوع قبلی نسبت به تغییرات قیمت دیرتر واکنش نشان می‌دهد. و این ویژگی ناشی از نحوه محاسبات این مووینگ اوریج هست.

این نوع میانگین متحرک، علاوه بر دوره انتخابی برای محاسبه میانگین، اطلاعات گذشته نمودار را نیز در محاسبات دخیل می‌کند. در واقع میانگین متحرک نمایی، خیلی دیرتر از دو نوع قبلی به نوسانات واکنش می دهد.

در تصویر زیر مووینگ اوریج ساده (آبی)، وزنی (زرد) و نمایی (سفید) را در تایم فریم روزانه بیت کوین می‌توانید ببینید. تمامی این میانگین های متحرک با قیمت بسته شدن (Close) 200 کندل رسم شده اند.

انواع مووینگ اوریج ها

میانگین های متحرک به صورت کلی برای مشاهده روند غالب بازار، فارغ از نوسانات آنی و بی اعتبار استفاده می‌شوند. اما چگونه می توانیم از این ابزار و یا اندیکاتور به منظور سیگنال گیری در بازار ارزهای دیجیتال و یا هر بازار مالی دیگری استفاده کنیم.

سیگنال گیری از میانگین های متحرک

شما با استفاده از میانگین متحرک می‌توانید سیگنال های خوبی برای خرید و فروش بگیرید. به میانگین متحرک MA چیست؟ چند مثال توجه کنید.

کراس مووینگ اوریج

در این روش، دو میانگین متحرک 5 و 9 (این اعداد می تواند بسته به دارایی مورد معامله و نیز کارایی ای که تحلیل‌گر می‌تواند در این تنظیمات پیدا کند متفاوت باشد)، را بر روی نمودار اضافه می‌کنیم.

وقتی میانگین متحرک کوچکتر بتواند MA بزرگتر را قطع بکند به عنوان سیگنال خرید یا فروش می‌توان استفاده کرد. در نمودار زیر، تحلیل بیت کوین و گرفتن سیگنال خرید و فروش می توانید مشاهده کنید.

میانگین متحرک 5 با رنگ زرد و 9 با رنگ آبی نشان داده شده اند. همچنین نوع میانگین متحرک، ساده (SMA) می‌باشد. پیکان های سبز رنگ به معنی نقطه خرید و پیکان های قرمز به معنی نقطه فروش می‌باشند.

مووینگ اوریج کراس

حمایت های بلند مدت با مووینگ اوریج

میانگین های متحرک به نوعی، قیمت یک ارز دیجیتال یا هر دارایی دیگری را در بلند مدت نشان می‌دهند. از طرفی ما می‌دانیم که قیمت یک ارز دیجیتال، دائما حول محور قیمت بلندمدت خود حرکت می‌کند.

در نمودار زیر، می‌توانید نقش حمایتی و مقاومتی مووینگ اوریج 200 را در تایم فریم چهار ساعته در مورد ارز دیجیتال ریپل (XRP) مشاهده بفرمایید.

توجه داشته باشید که این میانگین متحرک به مدت 40 روز توانسته است به خوبی به عنوان حمایت دینامیک عمل کند. بعد از شکست این حمایت، ریزش 65 درصدی را شاهد هستیم. در واقع همین حمایت قوی، به مقاومتی قوی تبدیل شده است.

حمایت های بلند مدت با مووینگ اوریج

فشردگی میانگین های متحرک

شما می‌توانید تعداد زیادی اندیکاتور (حداقل 3) مووینگ اوریج را بر روی نمودار خود اضافه نمایید. وقتی این میانگین های متحرک دچار فشردگی بشوند می‌تواند نویدبخش حرکت های شارپی و بزرگ در قیمت یک ارز دیجیتال باشد.

در نمودار زیر، سه میانگین متحرک 10، 30 و 60 را بر روی نمودار اضافه کرده ایم. مشاهده می‌کنید که ارز دیجیتال اتریوم بعد از حدود 50 روز فشردگی قیمت، که توسط میانگین های متحرک نیز مشاهده می‌شود رشد 200 درصدی را تجربه کرده است.

فشردگی مووینگ اوریج ها

سخن پایانی

شما در این مقاله با تعریف میانیگن متحرک، انواع میانگین متحرک MA چیست؟ آن و نحوه محاسبه هر کدام آشنا شدید. استراتژی هایی نیز برای استفاده در تحلیل ها و معاملات معرفی شدند.

جالب است بدانید که بازارهای مالی اعم از بازار ارزهای دیجیتال به ویژه در بلندمدت به میانگین های متحرک واکنش نشان می‌دهند.

شما می‌توانید این اندیکاتور را به عنوان سطح حمایتی و مقاومتی دینامیکی میانگین متحرک MA چیست؟ بسیار قوی در نظر بگیرید. همچنین، مووینگ اوریج ها اساس بسیاری از دیگر اندیکاتورها را نیز تشکیل می دهند.

میانگین متحرک ساده و میانگین متحرک نمایی و میانگین متحرک خطی وزنی

میانگین متحرک ساده (SMA) و نمایی (EMA) و خطی وزنی(LWMA)، از متدوال‌ترین ابزارهای تحلیل سرمایه‌گذاران هستند. حتما عبارت میانگین متحرک یا Moving Average را در بازار بورس و ارزهای دیجیتال به‌فراوانی شنیده‌اید. در این مطلب قصد داریم تا مروری داشته باشیم بر مفهوم، کاربردها و سناریوهای مختلف ابزار میانگین متحرک (MA). در ادامه درباره مفهوم میانگین متحرک، روش محاسبه و فرمول میانگین متحرک نمایی و ساده، تفاوت انوع میانگین متحرک و کاربردهای آن‌ها صحبت خواهیم کرد.

میانگین متحرک چیست

میانگین متحرک در آمار، به میانگینی گفته می‌شود که از بخشی از داده‌ها (نه همه‌ی داده‌ها) گرفته می‌شود.

در مباحث مالی، میانگین متحرک، شاخصی است که اغلب در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود و دلیل محاسبه آن برای یک سهم یا ارز دیجیتال، کمک به هموارسازی یا smoothing داده‌های قیمت است. مقصود از هموارسازی، از بین بردن اثرات داده‌های پرت روی نمودار است. برای درک بهتر مفهوم هموارسازی، شکل زیر که نمودار یک میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (انواع میانگین متحرک در ادامه توضیح داده می‌شود) است را ببینید. با محاسبه MA، اثر نوسانات تصادفی و کوتاه‌مدت یا نویزهای قیمت در یک بازه زمانی مشخص تا حدی از بین خواهد رفت.

1 300x176 - میانگین متحرک ساده و میانگین متحرک نمایی و میانگین متحرک خطی وزنی

میانگین متحرک در بازار سرمایه

هرچند پیش‌بینی قطعی رفتار یک سهم در بازار ممکن نیست؛ اما استفاده از تحلیل تکنیکال می‌تواند کمی درک رفتار آن سهم را آسان‌تر کند. میانگین متحرک نیز به عنوان یکی از ابزارهای ساده در تحلیل تکنیکال به ما در رسیدن به این درک کمک می‌کند. این شاخص، داده‌های یک نمودار را با محاسبه میانگینی که دائما به‌روز می‌شود، هموار می‌سازد و پیش‌بینی رفتار داده‌ها را راحت‌تر می‌کند. این میانگین در بازه زمانی مشخصی محاسبه می‌شود، مثلا ۱۰ روز، ۲۰ دقیقه، ۳ هفته یا هر بازه زمانی که سرمایه‌گذار انتخاب کند. میانگین‌متحرک صعودی، نشان می‌دهد که احتمالا رفتار یک سهم صعودی خواهد بود، و بالعکس.

کاربرد میانگین متحرک

رایج‌ترین کاربرد میانگین متحرک، شناسایی جهت حرکت (خط روند) و پیش‌بینی سطوح حمایت و مقاومت است. وقتی نمودار قیمت با نمودار میانگین متحرک برخورد کند؛ سیگنال معاملاتی برای تحلیل تکنیکال تولید می‌شود. میانگین متحرک نه‌تنها به خودی خود مهم است؛ بلکه پایه‌ای برای محاسبه سایر شاخص‌های تکنیکال مثل میانگین متحرک همگرایی/واگرایی یا Moving Average Convergence Divergence است.

میانگین متحرک همگرایی/واگرایی (MACD) برای دیده‌بانی رابطه بین دو میانگین متحرک استفاده می‌شود و به‌طور کلی با تقسیم میانگین متحرک نمایی ۲۶ روزه بر میانگین متحرک نمایی ۱۲ روزه محاسبه می‌شود (نگران نباشید، همه این مفاهیم در ادامه متن توضیح داده می‌شوند!). وقتی MACD مثبت است، میانگین کوتاه‌مدت بالاتر از میانگین بلندمدت قرار می‌گیرد.

میانگین متحرک در نمودار قیمت

از میانگین متحرک در نمودار قیمت برای به‌دست‌آوردن جهت تغییرات قیمت استفاده می‌شود. اگر میانگین متحرک به سمت بالا زاویه داشته باشد، قیمت به طور کلی در حال افزایش است (یا اخیرا افزایش یافته است)، اگر به سمت پایین زاویه داشته باشد، قیمت به‌طور کلی در حال کاهش یافتن است.

همان‌طور که در شکل زیر می‌بینید در ترند صعودی، میانگین متحرک مثل سطح حمایت عمل می‌کند و مانند یک کف (حمایت) نمی‌گذارد قیمت به زیر آن کشیده شود. بنابراین خط قیمت به سمت بالا می‌رود و از میانگین متحرک بالاتر قرار می‌گیرد. در یک روند نزولی، میانگین متحرک مثل یک سقف (مقاومت) عمل می‌کند و نمی‌گذارد که قیمت به بالای آن برود.

2 300x194 - میانگین متحرک ساده و میانگین متحرک نمایی و میانگین متحرک خطی وزنی

اما همیشه رفتار قیمت در مقابل میانگین متحرک ثابت نیست. قیمت ممکن است به آرامی با میانگین متحرک برخورد کند یا جهت خود را بر مخالف آن تغییر دهد. به‌عنوان میانگین متحرک MA چیست؟ یک راهنمایی کلی، اگر قیمت بالای میانگین متحرک باشد، حرکت به سمت بالا است. اگر قیمت پایین میانگین متحرک باشد، روند نزولی است. اما این به این معنا نیست که همیشه قیمت اینگونه رفتار خواهد کرد!

اهمیت بازه زمانی در میانگین متحرک

به بازه زمانی میانگین متحرک، دوره بازگشت یا look back period نیز گفته می‌شود و چون شاخص میانگین متحرک، بر پایه قیمت‌های قبلی تعیین می‌شود، ممکن است مقدم یا متأخر بر قیمت باشد. متأخر یا تأخر به معنی مدت زمانی است که طول می‌کشد تا میانگین متحرک، یک بازگشت بالقوه را سیگنال کند. توجه کنید که یک میانگین متحرک ۲۰ روزه، «بازگشت»‌های بسیار بیشتری از یک میانگین متحرک ۱۰۰ روزه دارد.

هر چقدر بازه زمانی میانگین متحرک طولانی‌تر باشد، تأخر بیشتری ایجاد خواهد کرد. در نتیجه یک میانگین متحرک ۲۰۰ روزه، تاخر بسیار بیشتری از میانگین متحرک ۲۰ روزه خواهد داشت چون اطلاعات ۲۰۰ روز اخیر را شامل می‌شود. اما به‌طور کلی میانگین متحرک ۲۰۰ روزه و ۵۰ روزه به‌طور گسترده‌تری توسط سرمایه‌گذاران و معامله‌گران دنبال می‌شود و به عنوان سیگنال‌ معاملاتی مهم‌تری تلقی می‌شود. اما توجه داشته باشید که هرچه بازه زمانی کوتاه‌تری انتخاب شود، میانگین متحرک نسبت به قیمت‌ها، حساسیت بیشتری خواهد داشت و بالعکس.

سرمایه‌گذاران بنا بر هدفی که از سرمایه‌گذاری دارند، بازه‌های زمانی متفاوتی را برای میانگین متحرک انتخاب می‌کنند. میانگین متحرک با بازه زمانی کوتاه‌تر اصولا برای معامله‌گری کوتاه‌مدت مناسب است و بالعکس. اما در حقیقت، هیچ قاب زمانی صحیحی برای استفاده در تنظیمات میانگین متحرک وجود ندارد. بهترین راه برای پیدا کردن بازه زمانی مناسب برای شما این است که میانگین متحرک را با بازه‌های زمانی مختلف امتحان کنید تا آن بازه‌ای که با استراتژی شما جور درمی‌آید پیدا کنید.

به بازه زمانی میانگین متحرک، دوره بازگشت یا look back period نیز گفته می‌شود و چون شاخص میانگین متحرک، بر پایه قیمت‌های قبلی تعیین می‌شود، ممکن است مقدم یا متأخر بر قیمت باشد. متأخر یا تأخر به معنی مدت زمانی است که طول می‌کشد تا میانگین متحرک، یک بازگشت بالقوه را سیگنال کند. توجه کنید که یک میانگین متحرک ۲۰ روزه، «بازگشت»‌های بسیار بیشتری از یک میانگین متحرک ۱۰۰ روزه دارد.

تقاطع مرگ و تقاطع طلایی

نکته دیگری که در مقایسه میانگین متحرک کوتاه‌مدت و بلندمدت وجود دارد؛ این است که اگر در بخشی از نمودار، نمودار میانگین متحرک کوتاه‌مدت نمودار بلندمدت را از بالا قطع کند، آن نقطه «تقاطع مرگ» یا dead/death cross نامیده می‌شود و زمان مناسبی برای فروش است. و در مقابل اگر نمودار کوتاه‌مدت از پایین، نمودار بلندمدت را قطع کند، آن نقطه «تقاطع طلایی» یا golden cross نامیده می‌شود و زمان مناسبی برای خرید است. برای درک بهتر این موضوع به شکل زیر توجه کنید. در این تصویر خط آبی روشن، میانگین متحرک کوتاه‌مدت و خط آبی تیره، میانگین متحرک بلندمدت است.

3 300x182 - میانگین متحرک ساده و میانگین متحرک نمایی و میانگین متحرک خطی وزنی

همانطور که در شکل می‌بینید، خطوط میانگین متحرک می‌توانند زاویه‌های متفاوتی داشته باشند و یک خط آن صعودی و دیگری نزولی باشد.

فرمول میانگین متحرک نمایی و میانگین متحرک MA چیست؟ ساده

میانگین متحرک ساده یا Simple Moving Average، مقدار میانگین مجموعه‌ای از قیمت‌ها در چند روز گذشته، مثلا ۱۵، ۳۰، ۱۰۰ یا ۲۰۰ روز گذشته است. یک میانگین متحرک ساده (SMA) پنج روزه، قیمت پایانی ۵ روز گذشته را جمع کرده و آن را تقسیم بر عدد ۵ می‌کند؛ به صورت زیر:

SMA=(A1+A2+…+An)/n
A=میانگین دوره n
n= تعداد دوره‌های زمانی

میانگین متحرک نمایی یا Exponential Moving Average، میانگینی است که به داده‌های اخیر، وزن بیشتری می‌دهد و نسبت به داده‌های جدید، حساس‌تر است. برای محاسبه میانگین متحرک نمایی، ابتدا باید SMA را در یک بازه زمانی خاص محاسبه کنید و سپس ضریب وزن EMA را به‌دست آورید. این ضریب به صورت «فاکتور هموارسازی» بیان می‌شود و به این طریق محاسبه می‌شود: ۲ تقسیم بر (بازه زمانی مورد نظر +۱). مثلا برای میانگین متحرک ۲۰ روزه، ضریب هموارسازی برابر است با:

سپس این مقدار ضریب هموارسازی را با مقدار EMA قبلی جمع می‌کنید تا EMA فعلی به‌دست آید. به‌این صورت، EMA به داده‌های اخیر، وزن بیشتری خواهد داد؛ در حالی که SMA وزن برابری برای همه مقادیر در نظر می‌گیرد.

EMAt=+EMAy* <1-[s/(1+d)]>and
EMAt= میانگین متحرک نمایی امروز
Vt= ارزش امروز
s= فاکتور هموارسازی
d=تعداد روزها
EMAy= میانگین متحرک نمایی دیروز

همان‌طور که در شکل زیر دیده می‌شود EMA نسبت به SMA واکنش بسیار سریع‌تری به تغییرات قیمت‌ها دارد.

5 300x208 - میانگین متحرک ساده و میانگین متحرک نمایی و میانگین متحرک خطی وزنی

تفاوت میانگین متحرک ساده و میانگین متحرک نمایی (مقایسه EMA و SMA)

هیچ کدام از میانگین‌متحرک‌ها بهتر از دیگری نیست. ممکن است EMA برای یک سهم یا بازار مالی در یک بازه زمانی خاص بهتر عمل کند و در بازه زمانی دیگری SMA‌ بهتر باشد. بدون توجه به نوع MA انتخاب بازه زمانی نیز نقش مهمی در دقت آن دارد. اما در عین حال، پاسخگویی سریع‌تر EMA به تغییرات قیمت‌ها، دلیل اصلی ترجیح EMA نسبت به SMA توسط اکثر معامله‌گران است.

میانگین متحرک خطی وزنی (The Linearly Weighted Moving Average)

به منظور رفع مشکل وزن یکسان روزها، برخی از تحلیل گران میانگین های متحرک وزنی خطی را مطرح کرده اند. در محاسبه این میانگین قیمت روز دهم (در روش استفاده از میانگین متحرک ۱۰ روزه) باید در عدد ۱۰ ضرب شود، نهمین روز در عدد ۹، هشمین روز در عدد ۸ و الی آخر. همان طور که می بینید در این روش بیشترین وزن و ارزش به قیمت آخرین روز اختصاص دارد. سپس حاصل به دست آمده باید تقسیم بر حاصل جمع ضرایب شود. (به عنوان مثال برای میانگین ۱۰ روزه، عدد ۵۵ که حاصل جمع ۴۵=۱۰+۹+۸+…+۲+۱ می باشد). با این وجود، میانگین وزنی خطی همچنان پاسخی برای این انتقاد که میانگین متحرک فقط دوره زمانی خاصی را در بر می گیرد در خود ندارد.

معایب شاخص میانگین متحرک

اولین مشکل میانگین‌متحرک‌ها این است که براساس داده‌های قبلی محاسبه می‌شوند و اصولا هیچ چیزِ محاسبات در طبیعت، قابل پیش‌بینی نیست.

بزرگ‌ترین مشکل میانگین متحرک این است که اگر روند قیمت‌ها متلاطم شود و به‌سمت عقب یا جلو، نوسان کند؛ سیگنال‌های بازگشت یا معامله بسیاری تولید خواهد شد. در این حالت بهتر است از شاخص دیگری برای تخمین خط روند استفاده شود. زمانی که MAها برای یک بازه زمانی در هم تنیده شوند نیز موقعیت مشابهی ایجاد می‌شود.

میانگین متحرک‌ها در ترندهای قوی، بسیارخوب اما در شرایط پرتلاطم یا نوسانی بسیار ضعیف عمل می‌کنند. تنظیم قاب زمانی می‌تواند به‌طور موقت این مشکل را حل کند، هرچند که گاهی اوقات این مشکلات مستقل از قاب زمانی رخ می‌دهند.

خوب است بدانید نقاط تقاطع MAها، استراتژی رایجی برای تخمین زمان مناسب برای ورود به و خروج از بازار هستند؛ همین‌طور می‌توانند مناطق بالقوه حمایت یا مقاومت را تا حدی مشخص کنند. اگرچه این موضوع، قابل پیش‌بینی به‌نظر می‌رسد، MAها همیشه بر پایه داده‌های قبلی هستند و قیمت میانگین در یک دوره زمانی خاص را نشان می‌دهند.

اندیکاتور روبان میانگین متحرک (Moving Average Ribbon)

اندیکاتور روبان میانگین متحرک یک راه ساده و سریع برای قرار دادن چندین میانگین متحرک با دوره های زمانی متفاوت در نمودار یک دارایی است. در این اندیکاتور فرمول.

اندیکاتور روبان میانگین های متحرک

اندیکاتور روبان میانگین متحرک یک راه ساده و سریع برای قرار دادن چندین میانگین متحرک با دوره های زمانی متفاوت در نمودار قیمت یک دارایی است. در این اندیکاتور فرمول خاصی به کار نرفته است بلکه این ابزار، تنها یک میانبر برای دسترسی به میانگین های متحرک مختلف می باشد.

MAR بر نمودار بیت کوین

قرار گیری اندیکاتور روبان میانگین متحرک در نمودار بیت کوین [penci_related_posts dis_pview="no" dis_pdate="no" title="بیشتر بدانید:" background="" border="" thumbright="yes" number="2" style="grid" align="none" withids="" displayby="cat" orderby="rand"]

تفسیر روبان میانگین متحرک

بدین خاطر که اندیکاتور روبان میانگین متحرک یک مجموعه از میانگین های متحرک ساده یا نمایی است، نوع تفسیر آن بسیار شبیه به استفاده از یک میانگین متحرک می باشد. از آنجایی که یک میانگین متحرک می تواند نشانگر مسیر حرکت قیمت باشد و از دو میانگین متحرک می توان برای تشخیص برخوردها و هشدار تغییر روند استفاده نمود، این ابزار یک نمای کلی از رابطه چندین میانگین متحرک به شما می دهد بدین صورت که:

  • اگر تمامی میانگین های متحرک در یک مسیر باشند یعنی شاهد یک روند قدرتمند هستیم چرا که میانگین های متحرک کوتاه مدت و میان مدت و بلند مدت در یک مسیر حرکت می کنند.
  • زمانی که یک میانگین متحرک با بازه کوتاه مدت، میانیگن متحرک با بازه بلند مدت تر را از بالا به پایین می شکند، هشدار تغییر روند داده می شود. از طریق اندیکاتور روبان می توان این شکست ها را کامل مد نظر داشت.
  • اگر منحنی های این میانگین های متحرک به موازات هم حرکت کنند یعنی شاهد یک روند قدرتمند هستیم. در صورتیکه از هم فاصله بگیرند یعنی فاصله میان آنها بیشتر شود می توان به پایان روند کنونی پی برد ودر نهایت اگر به یکدیگر نزدیک شوند و حتی برخورد نمایند می توان انتظار شروع روندی جدید را داشت.

روبان میانگین متحرک در تریدینگ ویو

البته نکته ای که باید بدان توجه نمود این است که روبان میانگین متحرک در تریدینگ ویو به دو بخش اصلی تقسیم می شود که یک بخش مربوط به میانگین های متحرک نمایی است و دیگری میانگین های متحرک ساده که در تصویر بالا نوع اول در نمودار بیتکوین قرار داده شده است. بر اساس به روز رسانی های انجام شده در این اندیکاتور، زمانی که کوتاهترین میانگین متحرک، بلندترین میانگین را از بالا به پایین می شکند، رنگ منحنی ها از سبز به قرمز تغییر می کند و بلعکس. بدین ترتیب راحت تر می توان این رویداد را رصد نمود.

جمع بندی

از این ابزار می توان برای مشاهده آنچه که در میان مدت و بلند مدت رخ می دهد، در آن واحد استفاده کرد. همچنین با استفاده از فاصله میان میانگین های متحرک می توان اطلاعات مناسبی از میزان قدرت روند و تغییرات قریب الوقوع بدست آورد. همانند بسیاری از ابزارهای تحلیل تکنیکال، بهتر است این اندیکاتور را نیز در کنار دیگر ابزار ها بکار برد. یکی از مزایای این ابزار این است که در بسیاری پلتفرم ها مانند تریدینگ ویو (با اکانت رایگان) امکان قرار دادن بیش از تعدادی محدود اندیکاتور وجود ندارد بنابراین، این ابزار کار را برای تحلیل گران ساده تر می کند مخصوصا زمانی که تنظیمات آن را بر اساس نیازهای خود تغییر دهند. در اندیکاتور ارائه شده در تصویر بالا، با یک اندیکاتور تعداد ۹ میانگین متحرک با بازه های زمانی ۵ تا ۲۰۰ روزه قرار داده شده است.

چطور از میانگین متحرک یا Moving Average استفاده کنیم؟

میانگین متحرک

میانگین متحرک (Moving Average) یکی از متداول ترین اندیکاتورهای تکنیکال است. Moving Average به سادگی به تریدر در مشخص کردن نوسانات قیمتی کمک می‌کند تا بتواند روندهای واقعی بازار را از میان نویزهای معمولی تشخیص دهد.

منظور از Moving Average، این است که شما میانگین قیمت بسته شدن یک جفت ارز را برای تعداد دوره‌های “X” می‌گیرید. بر روی چارت به این صورت خواهد بود:

میانگین متحرک (Moving Average)

چطور از میانگین متحرک استفاده کنیم؟

ترجمه: میانگین متحرک بسته شدن در 10 بازه زمانی گذشته.

همانطور که می بینید، Moving Average به نظر مانند یک خط خمیده بر روی قیمت قرار گرفته است (که توسط کندل‌های ژاپنی نشان داده می‌شود). این نوع اندیکاتور تکنیکال «همپوشانی نمودار» یا “chart overlay“ نامیده می‌شود. مانند هر اندیکاتور تکنیکال دیگر، اندیکاتور میانگین متحرک (MA) برای کمک به پیش‌ بینی قیمت‌های آینده استفاده می‌شود.

اما چرا نباید فقط به قیمت نگاه کرد تا ببینیم چه اتفاقی می‌افتد؟

دلیل استفاده از Moving Average صرفاً بررسی قیمت نیست. بلکه باید این واقعیت را در نظر گرفت که در بازارهای مالی همیشه روندها در خطوط مستقیم حرکت نمی‌کنند. قیمت ممکن است حرکت زیگ زاگ داشته باشد، بنابراین میانگین متحرک به هموار کردن حرکات تصادفی قیمت کمک می‌کند و به شما کمک می‌کند روند اصلی را در نمودار تشخیص دهید.

اما چرا نباید فقط به قیمت نگاه کرد تا ببینیم چه اتفاقی می‌افتد؟

با مشاهده شیب میانگین متحرک، می‌توانید جهت روند را بهتر تعیین کنید؛ زیرا همانطور که گفته شد اندیکاتور مMoving Average پرایس اکشن را بهتر مشخص می‌کند. میانگین متحرک انواع مختلفی دارد و هر یک از آنها اطلاعات منحصر به فردی را به تریدر ارائه می‌کند. به طور کلی، هرچه Moving Average بهتر نمودار را ساده سازی کند، واکنش آن به حرکت قیمت کندتر است. هر چه Moving Average پر نوسان تر باشد به قیمت، واکنش سریع تری نشان می‌دهد.

برای بیشتر مسطح کردن میانگین متحرک، باید میانگین قیمت‌های بسته شدن را در بازه زمانی طولانی‌ تری دریافت کنید.

چطور طول بازه انتخابی مناسب را برای میانگین متحرک انتخاب کنیم؟

طول بازه انتخابی یا تعداد دوره‌های گزارش شده بر نحوه نمایش Moving Average در نمودار قیمت تأثیر می‌گذارد. هر چه این بازه زمانی انتخابی کوتاه تر باشد، نقاط داده‌ای که در محاسبه میانگین متحرک گنجانده می‌شوند نیز کمتر است، در نتیجه میانگین متحرک به قیمت فعلی نزدیک‌ تر می‌شود. البته لازم به ذکر است که این کار کارایی آن را کاهش می‌دهد و ممکن است بینش کمتری نسبت به روند کلی نسبت به خود قیمت فعلی ارائه دهد.

هر چه طول بازه انتخابی بیشتر باشد و هر چه نقاط داده بیشتری در محاسبه Moving Average گنجانده شود، به این معنی است که هر قیمت تاثیر کمتری بر میانگین خواهد گذاشت. اگر نقاط داده بیش از حد وجود داشته باشد، نوسانات قیمت ممکن است مسطح شوند و نتوانید هیچ نوع روندی را تشخیص دهید!

هر یک از این شرایط می‌تواند تشخیص تغییر جهت قیمت در آینده نزدیک را دشوار کند.

به همین دلیل، مهم است که طول بازه انتخابی (یا دوره‌هایی) را طوری انتخاب کنید که سطح جزئیات قیمت را متناسب با بازه زمانی معاملات شما ارائه می‌کند.

هنگام استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک به یاد داشته باشید که میانگین‌های متحرک داده‌های قیمت را واضح تر می‌کنند تا یک اندیکاتور تکنیکال مطابق روند را تشکیل دهند. آنها جهت قیمت را پیش بینی نمی کنند؛ بلکه جهت فعلی را با اندکی تاخیر نشان می‌دهند.

اندیکاتور مووینگ ‌اوریج چیست و چه کاربردی دارد؟

مووینگ-اوریج-میانگین-متحرک

در تحلیل تکنیکال معمولا مووینگ اوریج‌ها به مادر اندیکاتورها معروف هستند و به نوعی بسیاری از اندیکاتورها را زاده‌ی مویینگ اوریج‌ها می‌دانند. در این مقاله به طور مفصل به چیستی میانگین‌های متحرک یا مووینگ اوریج‌ها ( به انگلیسی Moving Average) خواهیم پرداخت اما قبل از اینکه وارد مبحث شویم لازم است درباره اندیکاتورها اطلاعات کافی داشته باشید. بنابراین در صورت نیاز ابتدا مقاله‌ی اندیکاتور چیست و چه کاربردی دارد را مطالعه کنید. اگر برای معامله‌گری در بورس تحلیل تکنیکال را انتخاب کردید، آشنایی با میانگین‌های متحرک یا اندیکاتور مووینگ ‌اوریج (MA) امری ضروری است. با ما همراه باشید.

اندیکاتور مووینگ ‌اوریج یا میانگین متحرک چیست؟

میانگین متحرک یا مووینگ اوریج که با نماد اختصاری MA نشان داده می‌شود در دسته‌ی اندیکاتورهای تعقیب کننده قیمت هستند که انواع زیادی دارند. البته همگی بر یک اساس طراحی میشوند:

میانگین گیری و معدل گیری روی قیمت در یک بازه زمانی

به علت اینکه به نوعی در فرمول داخلی اکثر اندیکاتورها این میانگین گیری استفاده شده است، به مووینگ اوریج‌ها مادر اندیکاتورها نیز گفته می‌شود.

شکل ظاهری مووینگ اوریج‌ها

شکل ظاهری اندیکاتور مووینگ ‌اوریج به این صورت است که اگر یک مووینگ اوریج را بر روی چارت قیمت یک سهم (یا دارایی) بیاندازید، یک گراف یا یک نمودار در کنار قیمت مشاهده می‌کنید که تا حد زیادی نوسانات قیمت را فیلتر کرده و به دنبال قیمت حرکت می‌کند.

شکل زیر را مشاهده کنید:

مووینگ اوریج‌ها

در تصویر بالا دو مووینگ اوریج 25 و 100 روزه را بر روی نمودار دلار مشاهده می‌کنید. مووینگ اوریج 25 روزه (منحنی قرمز) بسیار سریع تر از مووینگ اوریج 100 روزه (منحنی آبی) حرکت می‌کند. همان طور که متوجه میشوید این مووینگ‌ها به نوعی روند یک چارت را مشخص و حرکت قیمت را اصلاح و نرم میکند. برای مثال روند بلند مدت (میانگین متحرکت 100 روزه) و روند میان مدت (میانگین متحرک 25 روزه) در نمودار بالا هر دو صعودی هستند.

فرمول محاسبه‌ی مووینگ اوریج‌ها

برای درک این نمودار باید توجه کنید که هر نقطه روی اندیکاتور مووینگ ‌اوریج چگونه تشکیل میشود. برای مثال یک نقطه روی نمودار قیمت را در نظر بگیرید. نقطه متناظر آن بر روی مووینگ اوریج در واقع از فرمول زیر مشخص میشود:

میانگین قیمت سهم در N روز گذشته

یا به عبارتی از فرمول ریاضی زیر میتواند برای این اندیکاتور استفاده کرد:

یعنی جمع قیمت پایانی (یک سهم) در N روز تقسیم بر N. این ساده‌ترین فرمول میانگین متحرک است که SUM به معمی جمع و CLOSE به معنی قیمت پایانی است. توجه کنید الزاما N به معنی تعداد روز نیست بلکه نشانگر تعداد کندل یا دوره است که بستگی به تایم فریم چارت مورد نظر دارد. به عبارتی مووینگ اوریجی که در یک چارت مورد استفاده قرار میگیرد با تایم فریم آن چارت نسبتی مستقیم نیز دارد.

دوره‌ی (Period) زمانی و تایم فریم اندیکاتور مووینگ اوریج به سبک تحلیل تحلیلگر بستگی دارد و می‌تواند متغیر باشد. اما به‌ طور کلی برای روندهای کوتاه‌ مدت معمولا از میانگین‌های متحرک با دوره‌های زمانی بین 5 تا 20 استفاده می‌شود. همچنین اگر به دنبال بررسی روند میان‌ مدت بازار هستید، باید از دوره زمانی 20 تا 60 کندل استفاده کنید. برای تحلیل‌های بلندمدت هم باید از دوره زمانی بالای 100 کندل استفاده شود.

برخی از دوره‌های زمانی محبوب‌تر از سایر دوره‌های زمانی هستند. به‌طور مثال اکثر معامله گران از میانگین متحرک 200 برای ارزیابی روند بلندمدت استفاده می‌کنند. برای ارزیابی روندهای میان‌مدت دوره‌ی 50 این اندیکاتور محبوبیت بیشتری دارد و برای روندهای کوتاه‌مدت هم از دوره 10 کندلی بیشتر استفاده می‌شود.

نکته مهم:

برای اینکه بدانید از چه مووینگ اوریجی باید برای بررسی نمودار خود استفاده کنید، می‌توانید مووینگ‌های مختلف با دوره‌های مختلف را روی نمودار تست کنید و بررسی کنید که کدام یک از انها روی چارت مورد نظر شما بهتر روندها و سطوح حمایتی و مقاومتی را نشان می‌دهند. درباره این موضوع در قسمت کاربردهای مووینگ اوریج‌ها بیشتر صحبت خواهیم کرد.

انواع مووینگ اوریج‌ها در تحلیل تکنیکال

فرمول بالا در واقع ساده‌ترین فرمول برای مووینگ اوریج بود. اما مووینگ اوریج‌ها انواع دیگری دارند (با کمی تغییر) که در زیر آنها را مشاهده می‌کنید.

انواع مووینگ اوریج در تحلیل تکنیکال

مووینگ اوریج نمایی:

آموزش گام به گام تحلیل بنیادی برای انتخاب سهم مناسب

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تحلیل بنیادی روی لینک زیر کلیک کنید.

آیا میخواهید در بورس به موفقیت برسید؟ آیا نمیدانید چگونه یک سهم را از منظر بنیادی تحلیل کنید؟ نبود منبع آموزشی مناسب در زمینه تحلیل بنیادی انگیزه ای شد تا در یک کتاب آموزشی به زبانی کاملا ساده و کاربردی، به کمک تصاویر گویا و آموزش گام به گام، روش انتخاب یک سهم را بر اساس نکات بنیادی آموزش داده ایم. قطعا این روش آموزشی را در هیچ کجا پیدا نخواهید کرد! این کتاب الکترونیکی را به تمام کسانی که می خواهند در بازار بورس به موفقیت مستمر برسند توصیه میکنیم .

مووینگ اوریج نمایی (EMA) به تغییرات اخیر قیمت حساسیت بیشتری دارد. یعنی اگر مووینگ 10 روزه را در نظر بگیرید، تغییرات قیمت در روز 10 اهمیت بیشتر از روز 9 دارد. هر چند که تفاوت زیادی بین میانگین‌های متحرک نمایی و ساده وجود دارد، اما هر کدام کاربرد خاص خودشان را دارند. میانگین متحرک نمایی پیش از میانگین متحرک ساده نوسان میکند و عکس العمل آن نسبت به قیمت بیشتر است. در عوض میانگین متحرک ساده نشانگر میانگین واقعی قیمت‌ها است، به همین خاطر می‌تواند در تعیین سطوح حمایت و مقاومتی کارایی بیشتری داشته باشد.

کاربردهای اندیکاتور مووینگ ‌اوریج

اصولا اندیکاتور مووینگ ‌اوریج یا همان میانگین‌های متحرک سه کاربرد اصلی دارند:

  • مشخص کردن روند
  • سیگنال یابی
  • تعیین سطوح حمایت و مقاوت

تعیین روند سهم به کمک اندیکاتور میانگین متحرک (مووینگ اوریج)

به ‌طور کلی اگر روند میانگین متحرک صعودی باشد، یعنی قیمت‌ها به تدریج افزایش می‌یابند. اگر روند میانگین متحرک نزولی باشد، به این معنی است که قیمت‌ها به تدریج کاهش می‌یابند. اگر روند میانگین متحرک دوره‌های بالا (100 روز به بالا) صعودی باشد، یعنی روند بلند مدت بازار صعودی است.

سیگنال یابی به کمک اندیکاتور مووینگ اوریج (MA)

یکی از کاربردهای اندیکاتور مووینگ اوریج‌، استفاده همزمان از دو مووینگ کوتاه مدت و بلند مدت است. دریافت سیگنال در این روش به این صورت است که هرگاه مووینگ سریع تر مووینگ کند‌تر را از پایین به بالا قطع کرد یک سیگنال خرید و هرگاه از بالا به پایین قطع کرد یک سیگنال فروش شکل گرفته است. این کاربرد برای میانگین‌های متحرک چندان توصیه نمیشود (توصیه‌ی سهم شناس).

تعیین سطوح حمایت و مقاوت به کمک اندیکاتور مووینگ ‌اوریج

از مووینگ اوریج‌ها میتوان برای مشخص کردن سطوح حمایت و مقاومت دینامیکی استفاده کرد. این کاربرد به عقیده‌ی نگارنده این مقاله بهترین نوع استفاده از مووینگ اوریج‌ها است. این داستان به این صورت است که تحلیلگر چندین مووینگ اوریج با پریود زمانی مختلف را روی چارت می‌اندازد و گذشته‌ی چارت را بررسی میکند و به واکنش قیمت در زمان برخورد به مووینگ اوریج‌ها توجه میکند. بعد از این بررسی، او متوجه میشود که برای مثال فلان سهم به موونیگ 25 روزه در تایم فریم روزانه حساس هست. هر سهمی یک مووینگ اوریج خاص دارد که به آن حساس است و نقش حمایت یا مقاومت را برای ان سهم بازی میکند. به تصویر زیر مراجعه کنید.

حمایت مووینگ اوریج

در تحلیل تکنیکال سطوح حمایت و مقاومت میانگین متحرک MA چیست؟ اهمیت بسیار زیادی دارد. در تصویر بالا می‌بینید که چگونه اندیکاتور مووینگ اوریج میتواند سطح حمایت دینامیکی یک نمودار را نمایش دهد. به واکنش نمودار در هنگام نزدیک شدن به این مووینگ اوریج دقت کنید.

توجه کنید این کارکرد (استراتژی معامله) مووینگ اوریج‌ها باید حتما با نشانه‌های برگشتی دیگر تکمیل شود. در غیر این صورت یک معامله‌گر نمی‌تواند تنها با اتکا بر یک مووینگ اوریج به انجام معامله دست بزند.

رسم مووینگ اوریج‌ها

برای رسم مووینگ اوریج برای نمودار سهام مختلف باید از یک نرم افزار تحلیلی استفاده کنید.

اما راحت‌ترین راه، استفاده از نرم افزار تحت وب تریدینگ ویو است. برای اطلاعات بیشتر درباره این ابزار به مقاله زیر مراجعه کنید.

بعد از مراجعه به سایت رهاورد 365 و آوردن نمودار سهم مورد نظر، بر روی آیکون اندیکاتور کلیک کنید و عبارت MA را سرچ کنید و اندیکاتور مووینگ اوریج را به نمودار اضافه کنید (تصویر زیر).

اضافه کردن مووینگ اوریج به چارت سهم

اضافه کردن مووینگ اوریج به چارت سهم

بعد از اضافه شدن اندیکاتور میانگین متحرک یا همان اندیکاتور Moving Average به چارت سهم، میتوانید تنظیمات دلخواه خود را به اندیکاتور اضافه کنید. بر روی آیکون تنظیمات اندیکاتور کلیک کنید. در پنجره ای که باز میشود میتوانید متغییرهای مختلف اندیکاتور از جمله دوره زمانی length اندیکاتور را تغییر دهید (تصویر زیر).

تنظیمات اندیکاتور مووینگ اوریج

به همین صورت می‌توانید مووینگ‌های زیادی را با دوره زمانی مختلف به نمودار خود اضافه کنید.

همیشه توصیه کرده‌ایم استفاده از یک اندیکاتور به تنهایی برای دریافت سیگنال با خطای زیادی همراه است. بهتر است از ترکیب چند اندیکاتور استراتژی مناسبی را در پیش بگیرید. برای این منظور توصیه میکنیم حتما مقاله زیر را مطالعه کنید.
بهترین استراتژی معاملاتی بر اساس اندیکاتورها

آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته در بورس

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته روی لینک زیر کلیک کنید.

تابلوخوانی در کنار تحلیل بنیادی و تکنیکال، بعد سوم بورس است. همه چیز در تابلوی معاملات سهم وجود دارد، اطلاعاتی که شاید در نگاه اول کسی متوجه آنها نشود اما با یادگیری تکنیک های تابلو خوانی و بازار خوانی می توانید به اطلاعات زیادی دست پیدا کنید و بر این اساس معاملات پر سودتری داشته باشید. در کتاب آموزش تابلو خوانی پیشرفته به مطالبی خواهیم پرداخت که در هیچ کلاس یا کتابی به شما آموزش نمی دهند. تکنیک هایی که حاصل سالها تجربه در بازار سرمایه است.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا