کسمعاملات فارکس در افغانستان

باندهای بولینگر

اندیکاتور Bollinger Bands

آموزش اندیکاتور بولینگر باند (Bollinger Band)

به لطف این مقاله می توانید اطلاعات کلی درباره ی نوسانات بازار و تغییرات مهم در زمینه ی ارزهای دیجیتال را به راحتی مطالعه کنید. از سری اطلاعات مهمی که در این مقاله مورد مطالعه قرار می دهیم، می توان به موارد زیر اشاره کرد؛ این موارد عبارتند از:

  • ادامه و یا توقف trend ها در بازار
  • مدت زمان استحکام و عدم تلاطم در بازار
  • زمان پیش بینی شده برای شکست و یا صعود قیمت ها
  • آگاهی نسبت به سقف یا کف قیمت ها در بازار

به طور کل اندیکاتور بولینگر باند Bollinger Bands تشکیل شده از سه بخش است که مشخصه هایی مانند زمان، میزان ارزش بازار و قیمت یک محصول بر نوسانات Bollinger Bands تاثیرگذار است.

همچنین مشخصه ی قیمت بسته به دو بخش Lower band و Upper band است. یک سهام از بازار می تواند تا نسبتا زیادی مورد معامله قرار گیرد اما موضوعی که جالب توجه است این می باشد که در دوره ی زمانی مبادله قیمت آن از زمانی به زمان دیگر متفاوت خواهد بود؛ به عبارتی نوسان در قیمت سهام موردنظر وجود دارد. برای بهتر متوجه شدن میزان نوسان بازار، سرمایه گذاران از میانگین قیمت محصول استفاده کرده و نسبت به پیش بینی آینده و قیمت محصول یا سهام موردنظر اطلاعات نسبی به دست می آورند. به همین دلیل است که بسیاری از سرمایه گذاران نسبت به آینده ی بازار اطلاعات جامع و کلیدی تری دارند.

به عنوان مثال بعد از یک افزایش یا کاهش نسبی قیمت ها بازار به حالتی مستحکم و منسجم به تغییر می کند. برای کسب اطلاعات بیش تر نسبت به قیمت و عملکرد بازار، سرمایه گذاران از سیستم و کانال قیمتی خاصی استفاده می کنند. این کانال ها عملکرد بازار را برای سرمایه گذاران تا حدود بسیار زیادی مشخص می کند.

همه ی ما بر این موضوع واقف هستیم که بازار بر اساس نوعی ساختار مشخص و کلی اداره می شود. در بعضی مواقع بسیاری از قیمت ها بالاتر یا پایین تر از خط Uptrend یا Downtrend هستند. افراد زبده در دنیای اقتصاد از این ابزارها استفاده می کنند تا میزان عملکرد قیمتی در بازار را بسنجند. خط باندهای بولینگر های بالای خط مقاومت یا و پایین خط حمایت نوعی از خطوط هستند که اقتصاد دانان برای شناسایی و آگاهی نسبی درباره ی قیمت یک محصول در نمودار و در میانه ی قیمت کالاها یا ارزهای دیجیتال رسم می کنند تا از قیمت های آینده باخبر شوند.

تا زمانی که قیمت ها از این کانال ترسیم شده خارج نشوند، سرمایه گذاران به این نتیجه می رسند که قیمت ها در همان پیش بینی و برنامه ی قبلی آن ها در حرکت خواهد بود. در صورتی که قیمت ها به طور مداوم خطوط بالایی Bollinger Bands را لمس کنند؛ سرمایه گذاران به این نتیجه می رسند که افراط در خرید یک محصول صورت گرفته است. این مورد به صورت معکوس نیز وجود دارد.

هنگامی که از Bollinger Bands استفاده می کنید، باندهای بالا و پایین را به عنوان قیمت های هدف در نظر بگیرید. درصورتی که قیمت ها از باندهای پایینی منحرف شد و بالای EMA بیست روزه حرکت کرد، باندهای بالایی به عنوان قیمت های هدف در نظر گرفته می شوند.

در خطوط Uptrend قوی معمولا قیمت ها در میان باندهای بولینگر باندهای بالایی و میانه ی 20 روزه قرار می گیرند. هنگامی که این اتفاق رخ دهد، حرکت به سمت پایین میانه 20 روزه نشان دهنده ی سقوط و شکست قیمت ها در بازار می باشد.

دو نمونه از استراتژی های Bollinger Bands برای سرمایه گذاران و تاجران حرفه ای:

الف: استراتژی فرار Bollinger Bands:

نوعی ترند بلند مدت در این استراتژی وجود دارد که عملکرد آن چندان ساده به نظر نمی آید.

  • درصورتی که اسنداد قبلی در وضعیت بند بالایی قرار دارد، ترند بلند مدت را انتخاب کنید.( عکس این شرایط را نیز امتحان کنید.)

بر اساس جدول و چارت موجود از سال 2016 می توان به این نتیجه رسید که خط downtrend در اکثر زمان ها ثابت و یکسان بوده است. در این جدول یک گونه سیگنال انحرافی مبنی بر افزایش فروش وجود داشت که بعد از گذشت زمان از جدول و چرت مربوط به Bollinger Bands حذف می شود.

بر اساس آنالیز Bollinger Bands میزان موفقیت و بازدهی اقتصادی زمانی ایجاد می شود که میزان فروش از خرید بیش تر شود. از طرفی میزان سود در برابر ضرر نسبت بیش تری را داشته باشد. با استفاده از Bollinger Bands و با درنظر گرفتن مشخصه ی زمان می توان به این نتیجه رسید که رعایت بازه ی زمانی در انجام فعالیت های مالی و مربوط به بازار مسیله ای بسیار مهم و حیاتی است.

ب: استراتژی اندیکاتور معکوس مبادلاتی

بر اساس یک نمونه از چارت های مرتبط به Bollinger Bands که در شاخه ی ارزهای یورو و دلار می باشد، مشخصه هایی مانند RSI نیز رعایت می شود. تنظیمات کلی و ابتدایی برای Meta Trader 4 برای هردو اندیکاتورها لحاظ شده است.

با توجه به این چارت، اکثر جریانات در بخش بالا وجود دارد. Bollinger Bands توضیح دقیق و کاملا مشخصی درباره ی عملکرد بازار و فعالیت قیمت ها نشان نمی دهد. این اقدامات صرفا نسبی و حدودی می باشد. عدم وجود دانش و سیستمی مشخص درباره ی عملکرد بازار یکی دیگر از دلایلی است که این ابزار را به گزینه ای مناسب برای شناسایی و استفاده نسبی از عملکرد و شرایط بازار به ما می دهد.

این نمونه از اندیکاتورها برای بازارهایی که میزان ریسک نسبتا بالایی دارد می تواند مناسب باشد. این موضوع را نباید فراموش کرد که این اندیکاتور به دقت کامل نمی تواند شرایط ریسکی و خطرناک را پیش بینی کند. همچنین بسیاری از افراد به لطف این اندیکاتور، میزان مشکل و خطرات موجود در بازار را شناسایی کرده و در شرایط موردنیاز نسبت به سرمایه گذاری و انتخاب راهی مناسب برای افزایش میزان برد و موفقیت می توانند به راحتی اقدام کنند.

سیگنال خرید و سیگنال فروش:

جدا از ارزیابی های بالا و پایین نسبی، چند نمونه سیگنال وجود دارد که بر اساس میزان قیمت سهام و میزان بازخورد آن ها با بند ها ایجاد می شود. به عنوان مثال هنگامی که سیگنال ها به سمت خط بالا حرکت می کند، این سیگنال بعنوان یک سیگنال فروش می باشد.

همچنین درصورتی که سیگنال ها در ناحیه ی S&P قرار بگیرند می توان به این نتیجه رسید که سیگنال های موردنظر نشانه ای از خرید را به سرمایه گذاران و افراد فعال در این حوزه نشان می دهند.

کلام آخر:

با وجود این که هر سیستم مشکلات و نقص های خاص خود را دارد Bollinger Bands توانسته یکی از برترین ابزارهای مناسب برای پیگیری و پیش بینی وضعیت آتی بازار باشد. از طرفی Bollinger Bands می تواند برای بازارهای کوتاه مدت بسیار مناسب باشد. به لطف این ابزار می توان با شناسایی وضعیت بازار نسبت به خرید یا فروش سهام یا ارزهای خود در زمان مناسب، از سود مطلوبی برخوردار شویم.

استفاده از باندهای بولینگر برای تعیین وضعیت اشباع خرید یا فروش

باندهای بولینگر

باندهای بولینگر یک شاخص قدرتمندی است که معامله‌گران از آن برای آگاهی کامل از زمان روند صعودی، نوسان در یک منطقه محدود و اصلاح قیمت استفاده می‌کنند.

تجارت نه یک علم دقیق است و نه یک هنر؛ بلکه ترکیبی از هر دو است. تعداد زیادی شاخص در دسترس عموم وجود دارند و هر کدام از آنها ادعا می‌کنند که بهترین هستند. با این حال، هیچ یک از آنها کامل نیستند یا به گونه‌ای طراحی نشده اند که بتوان از آنها به صورت جداگانه استفاده کرد.

یکی از محبوب‌ترین شاخص‌ها که به طور گسترده توسط برخی معامله‌گران استفاده می‌شود، باندهای بولینگر است. این شاخص می‌تواند در تعیین سقف‌ها وکف‌های قیمت، فرصت‌های خروج از موقعیت‌های شورت در هنگام ضعیف شدن روند صعودی و خرید در هنگام کاهش به پایین‌ترین سطح‌ها به معامله‌گران کمک کند.

در این مطلب به بررسی سه روش ساده برای استفاده از شاخص باندهای بولینگر در معاملات می‌پردازیم.

باندهای بولینگر چه هستند؟

جان بولینگر شاخص باندهای بولینگر را در دهه 1980 ایجاد و به بازار عرضه کرد. این شاخص متشکل از یک باند میانی است که یک میانگین متحرک ساده بوده و به طور پیش فرض 20 روزه است. دو باند بیرونی که با دو انحراف معیار در زیر و بالای باند میانی تنظیم شده اند. تنظیمات و محاسبات انحراف برای شاخص بولینگر به شکل زیر است:

  • باندمیانی= میانگین متحرک ساده 20 روزه
  • باند بالایی= میانگین متحرک ساده 20 روزه + (انحراف معیار 20 روزه × 2)
  • باند پایینی= میانگین متحرک ساده 20 روزه – (انحراف معیار 20 روزه × 2)

تنظیم یک دوره 20 روزه برای میانگین متحرک و محاسبه باندهای بالا و پایین بر اساس این دوره زمانی جهت محاسبه انحراف معیار، برای اطمینان از این است که حداقل 85 درصد از داده‌های قیمتی بین این دو باند قرار گیرند. اما ممکن است تنظیمات با توجه به نیازهای مختلف و استراتژی‌های متفاوت معاملاتی انجام شود.

باندهای بولینگر

باندهای بولینگر در نمودار روزانه بیت کوین

مهم‌ترین کاربرد این شاخص پیدا کردن سقف‌ها و کف‌های قیمت به صورت نسبی است. اگر قیمت در بالای باند بالایی باشد، دارایی در وضعیت اشباع خرید قرار دارد. برعکس، اگر قیمت به زیر باند پایینی باندهای بولینگر بیاید، دارایی در وضعیت اشباع فروش قرار می‌گیرد.

با این حال، بسیاری از معامله‌گران به اشتباه تصور می‌کنند که قیمت دارایی وقتی به باند بالایی می‌رسد، کاهش می‌یابد و یا وقتی که قیمت به باند پایین می‌رسد، یک روند صعودی شروع می‌شود.

این اتفاق معمولا زمانی رخ می‌دهد که قیمت در یک منطقه محدود نوسان می‌کند. مانند هر شاخص دیگر، باندهای بولینگر فرضیات می‌توانند به راحتی منجر به ضررهای هنگفتی در بازار رو به رشد شوند. بنابراین، استفاده ترکیبی از چندین معیار هنوز هم بهترین روش برای پیش بینی قیمت است.

معامله‌گران از باندهای بولینگر به روش‌های مختلفی استفاده می‌کنند که در ادامه مطلب به بررسی آنها می‌پردازیم.

باندهای بولینگر می‌توانند نوسان در یک منطقه محدود را مشخص کنند

به گفته جان بولینگر، دارایی‌ها بین فازهای نوسان پایین و نوسان بالا تغییر می‌کنند. بنابراین، بعد از دوره‌هایی با نوسان پایین، معامله‌گران ممکن است انتظار داشته باشند که نوسانات افزایش یابند و روند قیمت صعودی شود.

ریپل

نمودار روزانه قیمت ریپل

نمودار بالا نشان می‌دهد که چگونه نوسانات ریپل بین اواسط سپتامبر تا اواسط نوامبر سال 2020 به شدت کاهش یافته اند(در نمودار با شکل بیضی مشخص شده). پس از حدود دو ماه از این دوره نوسان پایین، نوسانات افزایش یافتند و یک فرصت معاملاتی عالی برای ریپل ایجاد شد.

در نمودار زیر، بایننس کوین در یک روند نزولی قرار داشت و نوسانات آن بین اواخر سپتامبر تا اواسط نوامبر سال 2020 در یک منطقه محدود بود (در نمودار با شکل بیضی مشخص شده). در اینجا، نوسانات به سمت نزولی گسترش یافتند و این ارز به روند نزولی خود ادامه داد.

بایننس کوین

نمودار روزانه قیمت بایننس کوین

نوسانات در یک منطقه محدود جهت شکست بعدی را پیش بینی نمی‌کند. گاهی اوقات، بازارگردان‌ها قیمت را به بالای باند بالایی و زیر باند پایینی می‌رسانند و معامله‌گران تازه کار را به دام می‌اندازند.

اتریوم کلاسیک

نمودار روزانه قیمت اتربوم کلاسیک

نمودار بالا نشان می‌دهد که چگونه گاوها و خرس‌های بیش از حد مشتاق می‌توانند به دام بیفتند. گاوها در 22 اکتبر سال 2020 قیمت را به بالای باند بالایی رساندند، اما نتوانستند از سطح مقاومت 5.77 دلار عبور کنند. چند روز بعد در تاریخ 3 نوامبر، قیمت به زیر باند پایینی کاهش یافت، اما سطح حمایت 4.58 دلار شکسته نشد.

قیمت اتریوم کلاسیک در 18 نوامبر سال 2020 به بالای سطح 5.77 دلار رسید، اما این یک فرصت خوب معاملاتی نبود. چون قیمت یک روند صعودی قوی را شروع نکرد. بازارگردان‌ها به دنبال شکار موقعیت‌های دارای حد توقف خریداران رفتند. آنها همچنین با کاهش شدید قیمت در 23 دسامبر سال 2020 سعی کردند فروشندگان را به دام بیندازند.

با این حال، قیمت در 24 دسامبر سال 2020 به سرعت به بالای باند پایینی برگشت و اتریوم کلاسیک خیلی زود یک حرکت صعودی را آغاز کرد.

بنابراین، معامله‎‌گران به جای این که فقط به سیگنال باند بولینگر اعتماد کنند، باید منتظر تایید سیگنال توسط شاخص‌های تاثیرگذار و قوی باشند یا این که از خطوط حمایت و مقاومت استفاده کنند.

سیگنال خرید توسط باندهای بولینگر در زمان کاهش قیمت

کاهش قیمت در یک روند صعودی معمولا یک فرصت خرید به حساب می‌آید، چون روند اصلی تمایل به ادامه حرکت خود دارد. وقتی باند میانی به سمت بالا حرکت می‌کند و قیمت بین این باند و باند بالایی باشد، یک نشانه صعودی محسوب می‌شود. در این سناریو، معامله‌گران برای ورود به باندهای بولینگر موقعیت‌های لانگ، ممکن است منتظر برگشت قیمت از باند میانی بمانند.

لایت کوین

نمودار روزانه قیمت لایت کوین

نمودار لایت کوین آغاز روند صعودی قیمت را در اواسط فوریه سال 2019 نشان می‌دهد، چون باند میانی به سمت بالا حرکت کرده و قیمت بین این باند و باند بالایی بوده است. پس از این اتفاق، معامله‌گران ممکن است در برگشت قیمت از باند میانی اقدام به خرید کنند و حد ضرر- توقف خود را در زیر پایین‌ترین سطح نگه دارند.

در آن زمان، پنج فرصت ورود احتمالی برای یک معامله‌گر محتاط وجود داشت. معلوم شد که چهار تا از آنها موفقیت آمیز بودند، اما یکی از آنها به حد توقف رسید. این نشان می‌دهد که هیچ استراتژی‌ای کامل نیست، بنابراین برای کاهش ریسک همیشه باید از حد ضرر- توقف استفاده کرد.

سولانا در اول سپتامبر 2020 از بالای باند بالایی کاهش یافت و در سوم سپتامبر به زیر باند میانی رسید. پس از آن، قیمت بیشتر در محدوده باند پایینی بود. این باند در 2 اکتبر به سمت پایین حرکت کرد. همین روند نزولی قیمت را تایید کرد و فرصتی به معامله‌گران داد تا در 13 اکتبر از موقعیت‌های شورت خود خارج شوند و پس از رسیدن قیمت به باند میانی، روند نزولی دوباره از سرگرفته شد.

استفاده از باندهای بولینگر برای ردیابی روندهای صعودی قوی

یکی از سودآورترین روش‌های معاملاتی، خرید و نگهداری در حین روند صعودی قوی است. با این حال، گفتن آن آسان‌تر از انجام دادن آن است. زیرا برخی معامله‌گران به خاطر ترس خیلی زود اقدام به فروش می‌کنند و برخی دیگر هم منتظر رسیدن قیمت به سطح‌های پایین هستند.

این همان جایی است که باندهای دوتایی بولینگر می‌توانند به شما کمک کنند. استفاده از این روش توسط کاتی لین، مدیر عامل استراتژی ارز خارجی در BK Asset Management، رواج یافته است.

برای ایجاد تنظیمات، معامله‌گران از مقدار پیش فرض برای باندهای بولینگر اول استفاده می‌کنند. برای باندهای دوم بولینگر، مقدار میانگین متحرک‌ها را همان میانگین متحرک 20 روزه در نظر می‌گیرند، اما مقدار انحراف معیار باندهای بیرونی را به 1 کاهش می‌دهند.

باند بولینگر

استفاده از دو باند بولینگر

همانطور که نمودار بالا نشان می‌دهد، در یک روند صعودی که دارایی بین باند بالایی باندهای بولینگر اولی و دومی معامله می‌شود، می‌توانید وارد موقعیت خرید شوید.

چندین فرصت ورود وجود دارد و یک معامله‌گر قبل از خرید، سه روز متوالی منتظر می‌ماند تا قیمت بین باندهای بالایی بسته شود. زیرا این امر می‌تواند به جلوگیری از ضررهای ناگهانی کمک کند.

معامله‌گران می‌توانند حد توقف – ضرر خود را در زیر باند میانی نگه دارند، اما برای کاهش ریسک و محافظت از سود می توانند به سرعت آن را بالاتر ببندند. یکی از استراتژی‌های خروج احتمالی، فروش در زمان بسته شدن شمع در زیر باند بالایی باندهای بولینگر با انحراف معیار یک است.

نمودار بالا نحوه استفاده از این استراتژی را نشان می‌دهد. معامله‌گران می‌توانستند در 19 دسامبر سال 2020 وارد موقعیت خرید شوند و تا زمان رسیدن به حد توقف در 11 ژانویه سال 2021 در موقعیت باقی بمانند. فرصت خرید دیگر در 7 فوریه سال جاری بوجود آمد و قیمت در تاریخ 23 فوریه به حد توقف رسید.

از این استراتژی نباید در هنگام نوسان قیمت در یک منطقه استفاده کرد و تنها در صورت شکسته شدن سطح مقاومت قوی پیش روی قیمت، معامله‌گران می‌توانند وارد موقعیت‌های جدید شوند.

البته، روش‌های مختلفی برای استفاده از باندهای بولینگر وجود دارند و در این مطلب به برخی از آنها اشاره کردیم که معامله‌گران می‌توانند از آنها برای ورود و خروج به/ از موقعیت‌ها و کسب سود استفاده کنند.

آموزش جامع اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger Bands)

اندیکاتور بولینگر باند bollinger bands

در این مقاله به معرفی کامل اندیکاتور باند بولینگر یا بولینگر بندز (Bollinger Bands) باندهای بولینگر خواهیم پرداخت. معمولا این اندیکاتور پای ثابت تحلیلِ افرادی است که به استفاده از اندیکاتورهای مختلف علاقه دارند. اگر شما هم در تحلیل تکنیکی چارت قیمتی از اندیکاتورها استفاده می‌کنید، آشنایی با اندیکاتور باند بولینگر می‌تواند نکات جالبی را برای شما به همراه داشته باشد. با ما همراه باشید تا با این اندیکاتور کاربردی آشنا شویم.

اندیکاتور بولینگر بندز چه چیزی را نشان می‌دهد؟

معمولا اندیکاتورها از زاویه‌ی دیگری به نمودار قیمت نگاه می‌کنند که ما در وهله‌ی اول نمی‌توانیم با مشاهده‌ی چارت خالی قیمت آنها را ببینیم. اندیکاتور باند بولینگر یا بولینگر بندز (Bollinger Bands) در دهه 1980 میلادی توسط شخصی به نام جان بولینگر (John Bollinger) معرفی شد.

این اندیکاتور، با بررسی قیمت و نوسانات آن در باندهای بولینگر بازه زمانی گذشته، یک محدوده‌ای را بدست می‌آورد که قیمت به احتمال زیاد در آن محدوده در آینده نوسان خواهد کرد. در حقیقت، اندیکاتور بولینگر بندز به ما می‌گوید که در حال حاضر بازار آرام است یا پر شور!

این اندیکاتور از دو باند تشکیل شده است که قیمت را محصور کرده است. زمانی که بازار آرام باشد، محدوده این اندیکاتور تنگ تر خواهد شد. یعنی نوسانات قیمت کم است و حد بالا و حد پایین نمودار بولینگر بند به هم نزدیک خواهند بود.

اما زمانی که بازار پر تلاطم و دارای نوسانات زیاد باشد، حد بالا و حد پایین این اندیکاتور فاصله زیادی از هم گرفته و به اصطلاح دهانه آن باز خواهد شد.

Bollinger Bands

اندیکاتور Bollinger Bands

به دلیل اینکه باندهای بولینگر این اندیکاتور با نوسانات بازار سر و کار دارد، باند بالایی و باند پایینی به صورت اتوماتیک در گذر زمان با نوسانات بازار خودشان را وفق داده و به آنها نزدیک می‌شوند.

تمام چیزی که باید در مورد اندیکاتور بولینگر بند بدانید همین است. ما می‌توانیم تاریخچه این اندیکاتور را بررسی کنیم، اینکه چطور بدست می‌آید، فرمول‌های ریاضی آن را برای شما بیاوریم و مسائلی از این قبیل…

اما واقعا چیزی که شما احتمالا به دنبال آن هستید، کارایی این اندیکاتور است. پس بیایید وقت را تلف نکرده و مستقیما به سراغ نحوه استفاده از این اندیکاتور برویم.

باندهای بولینگر Bollinger Bands چیست؟

محدوده‌ی نمودار بولینگر با 3 خط نمایش داده شده که به اصطلاح به آنها باندهای بولینگر نیز گفته می‌شود. این باندهای بولینگر باندها در نمودار بولینگر به شرح زیر است:

  1. باند بالایی (Upper Band)
  2. باند پایینی (Lower Band)
  3. باند وسط یا میانی (Middle Band)

باند وسط یا میانی نمودار بولینگر، در حقیقت همان میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average) است.

بسیاری از نرم افزارهای تحلیل تکنیکال و کار با نمودارهای قیمتی، به صورت پیش‌فرض پریود یا دوره زمانی این اندیکاتور را بر روی 20 قرار می‌دهند که البته حالت خوب و نرمالی برای اکثر تریدرها است. اما شما هیچ محدودیتی در استفاده از پریود 20 در این اندیکاتور ندارید و می‌توانید بر اساس دانش و نیاز خود، روی پریودهای مختلف زمانی آن را تنظیم کنید.

باند پایینی و بالایی نیز نمایش دهنده انحراف استاندارد پایینی و بالایی از خط وسط یا میانی است.

اینکه انحراف استاندارد چیست و چگونه محاسبه می‌شود، موضوعی است که واقعا شما در حال حاضر به آن احتیاجی ندارید و این مقاله از سایت سهم شناس نیز جایگاه مناسبی برای این موضوع نیست. احتمالا شما که در حال خواندن این مقاله‌اید، صرفا به دنبال آشنایی با این اندیکاتور و نحوه استفاده از آن برای انجام معاملات موفق هستید. پس بیایید کمی جلوتر برویم و بیشتر با نحوه کار اندیکاتور آشنا شویم.

بازگشت بولینگر Bollinger Bounce

یک موردی که اهمیت زیادی دارد و شما باید با آن آشنا شوید، موضوع بازگشت بولینگر یا همان Bollinger Bounce است. بازگشت در نمودار بولینگر به معنی این است که قیمت معمولا باند پایینی، باند بالایی و باند وسط را می‌بیند. البته زمانی که بازار در روندی به شدت صعودی یا به شدت نزولی باشد احتمال این هست که قیمت فقط روی یک باند (مثلا باند بالایی یا باند پایینی) حرکت کند اما ممکن است در شرایط اصلاح قیمتی، باند وسط و یا حتی باند مخالف را ببیند.

الان برای نمونه، به نمودار زیر نگاه کنید:

به نظر شما قیمت در ادامه چگونه خواهد بود؟ آیا باند پایینی را خواهد دید؟

بیایید نمودار چند کندل بعدی را باهم ببینیم:

درست حدس زدید! چون در نمودار اول قیمت در محدوده باند بالایی بود و بازار هم روند خنثی داشت، قیمت با گذر از باند وسط و شکست آن، به محدوده باند پایینی رسید.

استراتژی معامله با Bollinger Bands

آموزش گام به گام تحلیل بنیادی برای انتخاب سهم مناسب

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تحلیل بنیادی روی لینک زیر کلیک کنید.

آیا میخواهید در بورس به موفقیت برسید؟ آیا نمیدانید چگونه یک سهم را از منظر بنیادی تحلیل کنید؟ نبود منبع آموزشی مناسب در زمینه تحلیل بنیادی انگیزه ای شد تا در یک کتاب آموزشی به زبانی باندهای بولینگر کاملا ساده و کاربردی، به کمک تصاویر گویا و آموزش گام به گام، روش انتخاب یک سهم را بر اساس نکات بنیادی آموزش داده ایم. قطعا این روش آموزشی را در هیچ کجا پیدا نخواهید کرد! این کتاب الکترونیکی را به تمام کسانی که می خواهند در بازار بورس به موفقیت مستمر برسند توصیه میکنیم .

اولین نکته‌ای که در این قسمت از مقاله آموزشی سهم شناس باید به شما یادآور شویم این است که هیچ الزامی در نوسان قیمت بین باندهای بولینگر نیست. یعنی الزاما قیمت به صورت ترتیبی باند بالایی – باند وسط – باند پایینی را نخواهد دید.

ممکن است قیمت باند بالایی را دیده و در همان محدوده باز روند صعودی خود را ادامه دهد، مانند عکس زیر:

ممکن است باند بالایی را ببیند، سپس یک بازگشت به باند وسط داشته باشد و دوباره به سمت باند بالایی برود، همانند قسمتی از عکس بالا.

یا ممکن است در یک روند صعودی باند بالایی را دیده، باند وسط را هم شکسته و به باند پایینی برسد، که در این صورت، ممکن است روند صعودی به اتمام رسیده و تبدیل به روند خنثی و یا حتی روند نزولی شود. مانند عکس زیر:

همین موارد برای روند نزولی نیز صادق است و به همین ترتیب قیمت می‌تواند در باند پایینی و در روند نزولی حرکت کند.

بخاطر داشته باشید به هر میزان در تایم فریم یا بازه زمانی بزرگتری اندیکاتور بولینگر بندز را استفاده کنید، به همان میزان احتمال سیگنال‌های مطمئن‌تر با درصد موفقیت بالاتری که از این اندیکاتور می‌توانید دریافت کنید، بیشتر خواهد شد.

بولینگر بندز بهترین اندیکاتور برای زمانی است که روند بازار خنثی بوده و قیمت در یک محدوده نوسان می‌کند. در حالت روند خنثی، اندیکاتور بولینگر بندز بهترین سیگنال‌ها را به شما می‌دهد. بسیاری از تریدرهای بزرگ از این اندیکاتور برای معاملات خود استفاده می‌کنند. همچنین ربات‌های بسیار زیادی در دنیا بر اساس این اندیکاتور تنظیم شده و معاملات خود را انجام می‌دهند.

بنابراین، زمانی که روند خنثی است این اندیکاتور از بهترین اندیکاتورهای نوسان‌گیری است. فقط باید حواستان به عرض باندهای بولینگر باشد. زمانی که عرض این باندها به یکباره زیاد شود یعنی بازار در حال خروج از روند خنثی بوده و بنابراین باید با احتیاط بیشتری اقدام به معامله کنید.

استراتژی Bollinger Squeeze

استراتژی Bollinger Squeeze بسیار ساده و جذاب است. با این استراتژی شما می‌توانید روند قیمتی آینده را حدس زده و در موقعیت مناسب وارد معامله شوید.

بیایید نحوه کار این استراتژی را باهم بررسی کنیم.

زمانی که باندهای بولینگر به هم نزدیک شدند و معاملات بازار در یک روند خنثی قرار گرفت، اگر یک کندل با قدرت از باند بالایی نمودار عبور کرد، یعنی روند خنثی به اتمام رسیده و روند صعودی در حال آغاز شدن است.

به همین ترتیب، اگر یک کندل از باند پایینی با قدرت عبور کرد، یعنی روند خنثی به اتمام رسیده و روند نزولی آغاز شده است.

برای روشن شدن موضوع، به عکس زیر دقت کنید:

به خاطر داشته باشید، حتی خود شخص جان بولینگر که این اندیکاتور را طراحی کرده، برای تشخیص خروج از روند خنثی پیشنهاد داده است که اندیکاتورهای دیگری مثل RSI، و همچنین در صورت وجود، واگرایی در حجم و قیمت نیز بررسی شوند.

بنابراین راه مطمئن این است که به تنهایی و فقط با استفاده از این اندیکاتور تصمیم‌گیری نکرده و موارد بیشتری از جمله واگرایی‌ها و پول هوشمند را نیز بررسی کنید.

هشدار! Bollinger Bands همیشه دوست شما نیست!

بعضاً مشاهده می‌شود که افراد مبتدی، تصمیمات درستی با استفاده از اندیکاتور بولینگر نگرفته و معاملات اشتباهی انجام می‌دهند. اینگونه معاملات معمولا در بازارهای دوطرفه (از جمله بازار معاملات ارزهای دیجیتال مانند بیتکوین و یا فارکس) که امکان گرفتن پوزیشن‌های فروش (Short) و خرید (Long) به صورت همزمان وجود دارد، رخ می‌دهد.

به خاطر داشته باشید خط میانی بولینگر در حقیقت همان SMA یا میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average) است. یعنی زمانی که خط میانی صعودی است، روند کلی بازار نیز صعودی است و بنابراین شما نباید با دیدن برخورد یک کندل با Upper Bound یا باند بالایی، در خلاف جهت روند بازار اقدام به معامله کنید و فروش انجام دهید، چون بازار در آینده به روند صعودی خود ادامه خواهد داد و باند بالایی محدودیتی برای روند قیمتی نیست. در روند صعودی، بهترین کار صبر و اقدام به خرید در محدوده نزدیک به باند وسطی یا Middle Bound است.

همچنین، زمانی که خط میانی نزولی باشد، یعنی روند کلی بازار نزولی بوده و بنابراین نباید در جهت خلاف بازار اقدام به خرید کنید. بلکه باید صبر کرده و زمانی که Middle Bound از حالت نزولی خارج و به حالت خنثی وارد شد، در محدوده پایین Middle Bound اقدام به خرید کنید.

اندیکاتور بولینگر بندز بهترین دوست شما خواهد بود، ولی فقط در زمانی که با تحلیل تکنیکال به درستی از روند کلی بازار مطمعن شدید می‌توانید به کمک این اندیکاتور بدون هیجان اقدام به معامله کنید.

در نهایت توصیه می‌کنیم سعی کنید با یک اندیکاتور به تنهایی اقدام به معامله نکنید، بلکه از ترکیب چند اندیکاتور برای به حداقل رساندن سیگنا‌ل‌های اشتباه استفاده کنید.

آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته در بورس

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته روی لینک زیر کلیک کنید.

تابلوخوانی در کنار تحلیل بنیادی و تکنیکال، بعد سوم بورس است. همه چیز در تابلوی معاملات سهم وجود دارد، اطلاعاتی که شاید در نگاه اول کسی متوجه آنها نشود اما با یادگیری تکنیک های تابلو خوانی و بازار خوانی می توانید به اطلاعات زیادی دست پیدا کنید و بر این اساس معاملات پر سودتری داشته باشید. در کتاب آموزش تابلو خوانی پیشرفته به مطالبی خواهیم پرداخت که در هیچ کلاس یا کتابی به شما آموزش نمی دهند. تکنیک هایی که حاصل سالها تجربه در بازار سرمایه است.

Bollinger on Bollinger Bands

عنوان فارسی: بولینگر در باندهای بولینگر
ناشر: McGraw-Hill
سال: 2001
ویرایش: 1
زبان: انگلیسی
تعداد صفحه (نسخه چاپی - نسخه الکترونیکی): 247
شابک: 9780071373685, 0071373683
نوع فایل: DJVU دانلود نرم افزار مطالعه
حجم: 3.00 مگابایت

دانلود این کتاب

خلاصه کتاب و اطلاعات بیشتر

باندهای بولینگر یکی از پر طرفدارترین ابزارهای تکنیکال برای معامله در بازارهای مختلف سرمایه (سهام، فیوچرز، مبادلات بین المللی ارز یا فارکس و غیره) می باشند که توسط آقای جان بولینگر اختراع شده اند. بسیاری از معامله گران برای آگاهی از وضعیت اشباع خرید یا فروش ابتدا به این اندیکاتور توجه می نمایند و بر این اساس با برخورد به خط بالایی آن می فروشند و در برخورد با خط پایینی می خرند. هر چند ما در این آموزش نشان خواهیم داد که با هر برخورد باندهای بولینگر قیمت به خط بالایی یا پایینی نمی توان به ترتیب فروش یا خرید کرد اما بایستی همین جا متذکر شوم که این اندیکاتور در بازارهای بدون روند بسیار عالی عمل می کند.

باندهای بولینگر مشابه پوشش های میانگین متحرک هستند با این تفاوت که پوشش ها به صورت یک در صد ثابت در بالا و پایین خط میانگین متحرک رسم می شوند، اما باندهای بولینگر با عرضی متناسب با انحراف معیار در بالا و پایین میانگین متحرکی که اکثرا ۲۰ روزه می باشد، رسم می شوند. منظور از انحراف معیار، یک مفهوم آماری است که بیان کننده چگونگی پراکندگی قیمت ها حول متوسط قیمت ها (میانگین متحرک) می باشد که معمولا نیز از انحراف معیار ۲ استفاده می شود. استفاده از انحراف معیار استاندارد این خاصیت را دارد که با اطمینان ۹۵%، کلیه قیمت ها در نمودار مورد نظر بین این دو باند قرار دارند. طبق یک قانون کلی زمانی که قیمت به نرخ بالایی برخورد می کند در وضعیت «اشباع خرید» و زمانی که قیمت به نرخ پایینی برخورد می کند در وضعیت «اشباع فروش» قرار دارد.

John Bollinger is a giant in today's trading community. His Bollinger Bands sharpen the sensitivity of fixed indicators, allowing them to more precisely reflect a market's volatility. By more accurately indicating the existing market environment, they are seen by many as today's standard-;and most reliable-;tool for plotting expected price action. Now, in Bollinger on Bollinger Bands , Bollinger himself explains how to use this extraordinary technique to compare price and indicator action and make sound, sensible, and profitable trading decisions. Concise, straightforward, and filled with instructive charts and graphs, this remarkable book will be essential reading for all serious traders, regardless of market. Bollinger includes his simple system for implementation, and techniques for combining bands and indicators.

کتاب های مرتبط

Bollinger on Bollinger Bands John A. Bollinger , 2002

Bollinger on Bollinger Bands John Bollinger , 2001

Bollinger und die Barbaren: Ein neuer Grenzfall Wolfgang Brenner , 2008

Harrison Bollinger Introduction to Automatic Controls Howard L. Harrison

Bollinger Bänder: Der einfache Weg, Kursverläufe zu bestimmen John Bollinger , 2002

آموزش اندیکاتور باندهای بولینگر

اندیکاتور باند های بولینگر (bollinger bands) یکی از اندیکاتور های مهم و کاربردی از گروه اندیکاتور های ترند (trend) می باشد که از آن می توان در تشخیص روند استفاده کرد همچنین در تایید سیگنال های خرید و فروش و درک موقعیت های هیجانی نیز کاربرد بسیاری دارد.

ساختار اندیکاتور باند های بولینگر

اندیکاتور بولینگر باند از ۳ خط تشکیل شده که در کنار نمودار قیمت به نمایش در می آیند.

  1. خط میانی (ml) : خط میانی یا mid line در اندیکاتور بولینگر یک میانگین متحرک ساده است.
  2. باند بالایی (ub) : باند بالایی یا upper band خطی است که دربالای میانگین متحرک تشکیل می شود و نشان از خرید افراطی است.
  3. باند پایینی (lb) : باند پایینی یا lower band خطی است که در پایین میانگین متحرک تشکیل می شود و نشان از فشار فروش است.

باند های بولینگر متناسب با ضریبی (بطور پیش فرض ۲) از انحراف معیار با خط میانی فاصله دارند که انحراف از معیار به معنی نحوه پراکندگی قیمت است و به نسبت میانگین متحرک محاسبه می شود یعنی:

باندهای بولینگر که در بالا و پایین میانگین متحرک رسم می شوند در برگیرنده ی قیمت های نزدیک و اطراف میانگین متحرک هستند و در تنطیمات پیش فرض این اندیکاتور ۹۵% قیمت ها در محدوده باند های بولینگر ثبت می شوند.

برای مثال اندیکاتور بولینگر باند را برای نماد فملی مشاهده می کنید.

اندیکاتور باندهای بولینگر در نماد فملی

میانگین متحرک پیش فرض برای اندیکاتور ۲۰ در نظر گرفته شده و ضریب پیش فرض انحراف از معیار نیز ۲ می باشد.

هر چه عدد دوره میانگین متحرک کوچکتر باشد اندیکاتور حساس تر و پهنای باند نیز کمتر می شود و باند های بالایی و پایینی در نزدیکی کندل ها قرار می گیرند. در این صورت اندیکاتور سیگنال های بیشتری صادر می کند و درصد خطا و اشتباه آن نیز بالاتر می رود همچنین اگر دوره میانگین متحرک بسیار بزرگ تعیین شود باندهای بولینگر فاصله باند ها و کندل ها زیاد می شود همچنین اندیکاتور در حساسیت پایینی قرار می گیرد و کمتر سیگنال صادر می کند و ممکن است موقعیت های خرید و فروش مناسب از دست برود.

ضریب انحراف معیار در برگیرنده قیمت ها می باشد برای مثال عدد ۲ که پیش فرض است بیش از ۹۰% قیمت ها را در بر می گیرد و اگر این ضریب ۳ در نظر گرفته شود بیش از ۹۸% قیمت ها در محدوده باند ها قرار می گیرد.

باز و بسته شدن پهنای باند های بولینگر

در اندیکاتور بولینگر باند ٬باند ها بر اساس میانگین متحرک باز و بسته می شوند. هر گاه تغییرات قیمت (نوسانات) افزایش پیدا کند پهنای باند بولینگر افزایش پیدا می کند و فاصله بین باند های بالا و پایین زیاد می شود.

و هرگاه نوسانات و تغییرات قیمت کاهش یابد فاصله باند های بولینگر کم می شود و پهنای باند کم می شود.

اگر پهنای باند بطور غیر معمول افزایش یابد هشدار اتمام روند قبلی را می دهد و اگر پهنای باند بطور غیر معمول کاهش یابد هشدار شروع روند جدید را می دهد که در سیگنال های خرید و فروش بسیار مهم و کاربردی است.

اگر در این موقعیت یک کندل کاملا بالای میانکین متحرک قرار بگیرد و یا کندلی خارج از باند بالایی شود سیگنال خرید برای روند صعودی پیش رو صادر می شود.

همچنین اگر در یک کاهش پهنای باند کندلی بطور کامل پایین تر از میانگین متحرک قرار بگیرد و یا کندلی از باند پایینی خارج شود سیگنال فروش صادر می شود و نشان از شروع یک روند نزولی می باشد.

واگرایی در باند های بولینگر

واگرایی در باند های بولینگر را تنها در مورد واگرایی معمولی توضیح می دهیم که نشان از تضعیف روند ها می باشد و هشدار و نشانه ای برای بازگشت روند می باشند.

واگرایی معمولی مثبت در اندیکاتور باند های بولینگر:

واگرایی مثبت در باند های بولینگر در کف ها صورت می گیرد بطوریکه اگر ۲ کف پشت هم صورت بگیرد و کف دوم پایین تر از کف اول باشد اما کف اول پایین تر از باند پایینی و خارج از پهنای باند باشد و کف دوم درون پهنای باند باشد شاهد واگرایی هستیم که نشان از ضعف روند نزولی می باشد و بعد از آن احتمال روند صعودی و بازگشت قیمت وجود دارد.

واگرایی معمولی منفی در اندیکاتور باند های بولینگر:

واگرایی منفی در باند های بولینگر در قله ها صورت می گیرد بطوریکه اگر ۲ قله پشت هم صورت بگیرد و قله دوم بالا تر از قله اول باشد اما قله اول بالا تر از باند بالایی و خارج از پهنای باند باشد و قله دوم درون پهنای باند باشد شاهد واگرایی هستیم که نشان از ضعف روند صعودی می باشد و بعد از آن احتمال روند نزولی و بازگشت قیمت وجود دارد.

نحوه باز کردن و تنظیم اندیکاتور باند های بولینگر در نرم افزار مفید تریدر

طبق تصویر زیر ابتدا در تولبار بالای نرم افزار از منوی insert به indicators رفته و در قسمت trend گزینه bollinger bands را انتخاب می کنیم.

بازکردن اندیکاتور باند های بولینگر در نرمافزار مفید تریدر

سپس پنجره ای باز می شود که در قسمت period عدد دوره خط میانی یا میانگین متحرک را تعیین می کنیم که بطور پیش فرض ۲۰ می باشد و در قسمت deviations ضریب انحراف از معیار تعیین می شود که همانطور که گفته شد این ضریب بطور پیش فرض ۲ می باشد.

نکات اندیکاتور باند های بولینگر:

یکی از ساده ترین کاربرد های باند های بولینگر تعیین هدف قیمتی است بطوریکه اگر قیمت از باند پایین به سمت بالا حرکت کند و از خط میانی عبور کند می توانیم هدف بعدی قیمت را باند بالایی در نظر بگیریم همچنین اگر قیمت از باند بالایی به سمت پایین حرکت کند و از خط میانی عبور کند می توان قیمت بعدی را در باند پایینی هدف گذاری کرد.

اگر قیمت خارج از باند های بولینگر ثبت شود اصطلاحا شکست باند های بولینگر گفته می شود.

در روند های صعودی اغلب معاملات در بین باند بالایی و خط میانی صورت می گیرد و خط میانی به عنوان خط حمایتی عمل می کند و در روند نزولی اغلب معاملات در بین باند پایینی و خط میانی صورت می گیرد که خط میانی در این وضعیت به صورت خط مقاومتی عمل می کند.

برخی افراد که اطلاع و تجربه کافی از ابزار های تحلیل تکنیکالی ندارند در باند های پایینی بولینگر خرید و در باند بالایی به موقعیت فروش می روند در حالی که این روش بطور قطعی و همیشگی درست نیست و با اشتباه باعث ضرر و زیان در بورس می شود البته این استراتژی تنها در زمانی که روند وجود ندارد و بازار رنج است و اندیکاتور باند های بولینگر شیب افقی دارد قابل انجام است.

هرگز و هرگز به تنهایی با استفاده از اندیکاتور باند های بولینگر نمی توان اقدام به خرید و فروش کرد بلکه باید این ابزار تحلیل تکنیکال را در کنار دیگر ابزار ها و تحلیل های بنیادی به کار برد تا در کنار کاهش ریسک قطعیت بیشتری در تحلیل ها و انتخاب های درست بوجود آید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا