تنظیمات مکدی

آموزش-MACD

اندیکاتور MACD

در این بخش به اندیکاتور MACD می پردازیم. در بخش های قبل در وب سایت حمید حسین زاده درباره تحلیل تکنیکال صحبت کردیم و گفتیم که این تحلیل برای انجام یک داد و ستد موفق در بورس کارآیی دارد.

پیشنهاد می کنیم مطلب آموزش تحلیل تکنیکال بورس ایران به زبان ساده را مطالعه بفرمایید.

اندیکاتور MACD نیز در تحلیل تکنیکال به کار می آید و از مباحث مهم در دنیا بورس به حساب می آید. به همین خاطر در ادامه قصد داریم در مورد این اندیکاتور و جزئیات آن مطالبی را بازگو نماییم.

آموزش اندیکاتور MACD

اندیکاتور MACD کوتاه شده جمله Moving Average Convergence Divergence می باشد و در زبان ما به مفهوم میانگین متحرک همگرایی و واگرایی است.

همانطور که اشاره شد مک دی در تحلیل تکنیکال کارآیی داشته و برای محاسبه جهت، شتاب و قدرت روندها آن را به کار می برند که در ادامه به زبان ساده تری این عنوان را شرح می دهیم.

ضمن اینکه اندیکاتور MACD را با فرمول های ساده ای که دارد می شناسند و درک آن بسیار راحت می باشد. مخترع آن جرالد بی اپل بوده که با کشف خود کمک زیادی به دنیا بورس کرده است.

انواع اندیکاتور MACD

دو مدل اندیکاتور مک دی ساخته شده است که عبارتند از:

1. مک دی کلاسیک
2. مک دی جدید

شکل این دو مدل کمی بایکدیگر فرق داشته ولی از نظر کاربرد شبیه به هم هستند. در ادامه به آموزش تصویری آن ها می پردازیم.

ظاهر اندیکاتور MACD

اندیکاتور مک دی از نظر ظاهر، دارای ظاهری آسان است که به راحتی می توانید آن را درک کنید.

در نما آن میله ها یا هیستوگرام و همینطور خطوط سیگنالی را به کار برده اند و خطوط در 2 رنگ آبی و قرمز طراحی شده اند که خط قرمز بیانگر سیگنال بوده و خط آبی رنگ را با عنوان خط مک دی می شناسند.

همانطور که اشاره شد 2 مدل MACD داریم که کاربرد یکسانی داشته و در ظاهر متفاوت هستند. به تصویر زیر نگاه کنید تا بیشتر متوجه تفاوت های آن ها شوید.

همانطور که ملاحظه می فرمایید در مدل کلاسیک از هیستوگرام استفاده کرده اند و هر دو خطوط قرمز و آبی رنگ در آن به کار برده شده است ولی در مدل جدید مک دی تنها هیستوگرام و خط قرمز رنگ که سیگنال می باشد را قرار داده اند.

برای درک بهتر این اندیکاتور باید به سطح صفر توجه نمایید. زمانی که هیستوگرام از سمت بالا به طرف سطح صفر میل می کند بیانگر حمایت از سهم بوده و بالعکس زمانی که هیستوگرام از سمت پایین به طرف سطح صفر میل کند بیانگر مقاومت از سهم بوده و در نتیجه سطح صفر اعلام وضعیت حمایت و مقاومت در سهم است.

آموزش سیگنال های مک دی

پیش تر گفتیم که این اندیکاتور دارای میله و خط سیگنالی بوده و موضوعی که درباره مک تنظیمات مکدی دی مهم است تقاطع این دو اجزا یعنی میله با خط سیگنال می باشد و بر طبق حرکت آن ها می توانیم به داد و ستد بپردازیم.

اگر می خواهید سهامی را خریداری کنید باید لحظه ای این کار را انجام دهید که سیگنال خرید زده شود به این معنا که خط آبی رنگ از خط قرمز رنگ بگذرد و در نهایت بالاتر از آن باشد.

در تصویر زیر با جزئیات بیشتری این موضوع را توضیح داده ایم. دقت نمایید که سیگنال خرید هنگامی صادر می گردد که خط قرمز توسط خط آبی به طرف بالا جدا شده و هیستوگرام حالت منفی را رها کرده و به حالت مثبت تغییر کرده است.

بنابراین دایره سبز رنگ که بیانگر سیگنال خرید می باشد زمان مناسب خرید را به ما نشان می دهد.

در سیگنال فروش که آن را با دایره قرمز مشخص کرده اند خط قرمز توسط خط آبی به طرف پایین جدا شده و هیستوگرام را از حالت مثبت خارج کرده و به حالت منفی برده است که در نتیجه زمان فروش را به ما نشان می دهد.

فرمول و شیوه محاسبات اندیکاتور MACD :

تجزیه و تحلیل این اندیکاتور با شیوه های مختلف امکان پذیر است ولی بهترین شیوه، واگرایی و نوسانات قیمت و تقاطع می باشد که ما نیز این شیوه را آموزش می دهیم.

برای به دست آوردن مک دی باید متوسط متحرک نمایی مربوط به 26 دوره را بر متوسط متحرک نمایی 12 دوره ای منها کنید و در نهایت چیزی که حاصل می گردد خط مک دی است و بعد یک خط بر روی مک دی زده خواهد شد که به خط سیگنال معروف است که متوسط متحرک نمایی 9 روزه بوده و قادر است سیگنال های مربوط به داد و ستد را رد و بدل کند.

بنابراین فرمول اندیکاتور مک دی به این صورت است که :

فرمول اندیکاتور MACD = متوسط متحرک نمایی مربوط 26 دوره – متوسط متحرک نمایی 12 دوره

ممکن است برای شما سوال پیش آید که منظور از متحرک نمایی چه چیزی است یا هر دوره چه مدتی می شود که پاسخگو سوالات شما عزیزان خواهیم بود.

توجه کنید که متحرک نمایی که به آن EMA نیز گفته می شود به بعضی از نقاطی که داده های تازه ای دارند توجه بیشتری می کند.

نوسانات قیمت برای متحرک نمایی مهم است و شاهد واکنش های آن هستیم.

منظور از دوره نیز می تواند ساعت، روز یا هفته باشد که قابل تغییر دادن بوده و می توانید آن را در بخش تنظیمات بازه زمانی نرم افزار مربوطه تغییر دهید.

بر طبق این اندیکاتور، افرادی که قصد خرید سهام دارند هنگامی این کار را انجام می دهند که مک دی با گذر از خط سیگنال به بالاتر از آن برود و بالعکس هنگامی به فروش سهام اقدام می کنند که مک دی با گذر از خط سیگنال به سمت پایین آمده باشد.

تعریف واگرایی :

واگرایی یک اصطلاح در MACD بوده که دارای 2 مدل مثبت و منفی است.

واگرایی منفی یا نزولی به این صورت است که قله های موجود در نمودار سهام و اندیکاتور بایکدیگر هم خوانی نداشته و در نهایت خطی که منجر به اتصال قله ها در سهام می شود صعودی بوده و در اندیکاتور حالت نزولی دارد که این حالت را به واگرایی منفی می شناسند و بیانگر پایان روند صعودی می باشد.

واگرایی مثبت نیز زمانی اتفاق می افتد که شاهد حرکت نزولی قیمت های کف هستیم ولی در اندیکاتور به صورت صعودی نشان داده می شود و در نهایت واگرایی مثبت یا صعودی شکل می گیرد.

در حقیقت واگرایی نشان دهنده اختلاف میان قیمت ها و تجهیزات تجزیه و تحلیل است و وقتی که قیمت و مک دی برعکس یکدیگر عمل نمایند واگرایی اتفاق می افتد.

تصویر زیر بیانگر واگرایی مثبت است :

تصویر زیر بیانگر واگرایی منفی است :

سخن پایانی :

اندیکاتور MACD یک شیوه جذاب برای ارزیابی داد و ستد است و نباید فقط به اندیکاتورها توجه کرد. در واقع این شیوه امروزی و کمک کننده است و نباید در راس تصمیم ما قرار بگیرد و تنها با بهره گیری از آن ها بهتر می توانیم زمان درست خرید و تنظیمات مکدی فروش را انتخاب نماییم.

ممنون از اینکه در این بخش با آموزش اندیکاتور MACD همراه ما بودید امیدوارم مطالب این قسمت برای شما مفید بوده باشد و بتوانید با بهره از این مطالب بهترین عملکرد را در بازار بورس داشته باشید.

توصیه می کنیم مطالب زیر را نیز بخوانید:

جهت مشاوره تلفنی وام های بانکی بر روی لینک زیر کلیک نمایید:

آموزش اندیکاتور MACD به زبان ساده از صفر تا ۱۰۰

اندیکاتور MACD که مخفف عبارت میانگین متحرک همگرا واگرا (Moving Average Convergence Divergence) می باشد. این اندیکاتور از نظر طبقه بندی انواع اندیکاتور ها در گروه اسیلاتور ها قرار می گیرد چرا که همواره در یک بازی مشخص در حال نوسان می باشد. همچنین می‌توان گفت که جزء اندیکاتورهای تاخیری می باشد.

اندیکاتور MACD فرمول محاسباتی پیچیده ای ندارد چرا که تنها میانگین متحرک نمایی برای محاسبات خود استفاده می کنند این دومین میانگین متحرک نمایی عبارتند از میانگین متحرک نمایی دوره ۱۲ تایی و ۲۶ تایی. منظور از دوره می‌تواند ساعت یا روز و یا حتی ۵ دقیقه و یا یک دقیقه نیز باشد. در بازارهای مالی مانند بورس ایران بهتر است که این دوره ها را به صورت یک روزه در نظر بگیرید.

دانستن فرمول دقیقه اندیکاتورها درست است که به ظاهر در کاربرد آن نقش زیادی ندارد. اما آشنایی با فرمول باعث خواهد شد که کاربر به دلیل درک صحیح از اعداد مورد استفاده شده در فرمول بتواند اعداد را برای شرایط خاص خود و یا در برخی موارد شرایط خاص بازار تغییر دهد.

به همین منظور در این قسمت به معرفی فرمول اندیکاتور مک دی می پردازیم:

میانگین نمایی ۱۲ دوره‌ای قیمت و میانگین نمایی ۲۶ دوره‌ای را محاسبه می‌کنیم. سپس تقاضل میانگین ۱۲ دوره‌ای از میانگین ۲۶ دوره‌ای خط مکدی ما را نمایش می‌دهد.

MACD = [Price,12 Period]EMA – [Price,26 Period]EMA

آموزش-MACD

اجزای اندیکاتور MACD

اگر بخواهید با یک اندیکاتور و یا هر ابزار دیگری کار کنید ابتدا باید اعضای آن را به خوبی شناسایی و اطلاعات کافی در مورد آن کسب نمایید. به همین منظور در این قسمت به معرفی اجزای تشکیل دهنده اندیکاتور مکدی می پردازیم.

همانطور که قبلا نیز اشاره شد در محاسبات مکدی از میانگین متحرک نمایی استفاده می شود به طوری که قیمتهای روزهای آخر نقش (وزن) بیشتری نسبت به روزهای قبل دارد. میانگین متحرک نمایی ۱۲ دوره را خط MACD و میانگین متحرک ۹ دوره را خط سیگنال می نامند.

اجزای دیگر تشکیل دهنده مکدی هیستوگرام است که به صورت خطوط عمودی نمایش داده می شود اندازه این خطوط عمودی از اختلاف خط مکدی و خط سیگنال به دست می آید این که ممکن است مثبت، صفر و یا منفی باشد.

البته باید به این نکته نیز اشاره شود که اندیکاتور مکدی به دو صورت کلاسیک و مدرن در پلتفرم های معاملاتی وجود دارد. کارایی هر دو همانند هم هستند و تنها تفاوتی که بین این دو نوع اندیکاتور وجود دارد وجود و عدم وجود خط مکدی می‌باشد.

که در این آموزش به بررسی هر دو خواهیم پرداخت اما از آنجایی که خط مکدی در آموزش متحرک میانگین به تفصیل توضیح داده شده است در این قسمت تنها به آن اشاره خواهیم نمود.

مکدی-جدید

کارایی اندیکاتور مکدی:

یکی از ابتدایی ترین و مهمترین و شاید بتوان به یقین گفت که لازم ترین دانش برای ورود به بازارهای مالی و تحلیل تکنیکال تعیین پیوت های مینور و ماژورجان دادن می باشد. مشخص کردن این نقاط حساس پایه و اساس دوره تحلیل تکنیکال پرایس اکشن نیز می باشد. و در این میان یکی از ابزاری که می‌تواند برای کاربر در تشخیص این نقاط به عنوان دستیار مفید واقع شود اندیکاتور مکدی میباشد.

تشخیص واگرایی ها و احتمال تغییر جهت و یا شتاب حرکتی قیمت با استفاده از اندیکاتور مکدی بسیار مورد استفاده قرار می گیرد. به طوری که تعداد کاربرانی که از اندیکاتور MACD برای تشخیص واگرایی استفاده می کنند بیشتر از کاربرانی است که از دیگر اندیکاتور ها به این منظور بهره می برند.

از ویژگی های بسیار مهم که باعث شده است اندیکاتور مکدی را برای آموزش انتخاب کنیم استفاده به تعداد زیادی از کاربران از آن می باشد. چرا که قبلاً نیز در روانشناسی بازار مطرح شد که اگر تعداد کثیری از کاربران در یک بازار از یک منبع و یا ابزاری جهت تصمیم‌گیری خود استفاده نمایند اطلاعات به دست آمده از آن منبع یا اندیکاتور بسیار مهم و موثر خواهد بود.

اندیکاتور مکدی ( MACD ) چیست و چگونه از آن استفاده کنیم ؟

اندیکاتور مکدی تنظیمات مکدی MACD یا میانگین متحرک همگرایی واگرایی (به انگلیسی Moving Average Convergence Divergence) یک اندیکاتور مومنتوم تعقیب‌گر روند (trend-following momentum indicator) است که رابطه بین دو میانگین متحرک (moving average) را در نمودار قیمت نشان می‌دهد.

این اندیکاتور در اواخر سال ۱۹۷۰ توسط جرالد اپل توسعه یافت، وی به دنبال آن بود که از میانگین متحرک (moving average) استفاده کند تا بتواند حرکت یک دارایی به روند صعودی یا نزولی را تشخیص دهد. در واقع این اندیکاتور برای پیش بینی آینده استفاده نمی شود بلکه حرکت فعلی دارایی را مشخص می کند. چنانچه از نام میانگین متحرک مشخص است، میانگین‌هایی که با این اندیکاتور محاسبه می شوند با بسته شدن کندل جدید تغییر می‌کنند، به همین دلیل به این اندیکاتور میانگین متحرک می‌گویند. البته باید به این نکته اشاره کرد که با بسته شدن کندل های جدید، کندل های قدیمی دیگر مورد استفاده قرار نمی‌گیرند.

مکدی از تفریق میانگین متحرک نمایی ۲۶ دوره‌ای از میانگین متحرک نمایی ۱۲ دوره‌ای به دست می‌آید.نتیجه این محاسبه خط MACD است.

سپس، یک میانگین متحرک نمایی ۹ روزه از MACD، که خط سیگنال (signal line) نامیده می‌شود، روی خط اندیکاتور مکدی MACD کشیده می‌شود که می‌تواند صادرکننده سیگنال‌های خرید و فروش باشد.

معامله‌گران معمولا اوراق بهادار یا ارزهای دیجیتال را هنگامی خریداری می‌کنند که MACD از خط سیگنال خود عبور کرده و بالاتر رفته باشد و اوراق بهادار را هنگامی می‌فروشند (یا Short می‌کنند) که اندیکاتور مکدی MACD از خط سیگنال عبور کرده و پایین‌تر رفته باشد.

اندیکاتورهای مکدی را می‌توان به طرق مختلف تفسیر کرد اما رایج‌ترین روش شامل تقاطع‌ها، واگرایی‌ها، و افزایش/کاهش‌های سریع قیمت‌ است.

جهت توضیح در مورد اندیکاتور همگرایی/واگرایی میانگین متحرک (MACD) بهتر است ابتدا به توضیح مختصری در مورد میانگین متحرک، میانگین متحرک ساده (SMA) و میانگین متحرک نمایی (EMA) بپردازیم:

میانگین متحرک

میانگین متحرک در واقع یک خط ساده است که ارزش میانگین داده های پیشین در یک دوره مشخص از قبل تعریف شده را معین می کند. این اندیکاتور شامل دو نوع مختلف است که عبارتند از: میانگین متحرک ساده (SMA) و میانگین متحرک نمایی (EMA).

میانگین متحرک ساده (SMA)

میانگین متحرک ساده از محاسبه میانگین قیمت در یک بازه زمانی خاص به دست می‌آید. معمولاً از قیمت بسته شدن بازار برای محاسبه میانگین استفاده می‌شود. این اندیکاتور ارزش یکسانی به تمام داده‌های پیشین اختصاص می‌دهد. اندیکاتور میانگین ساده کند می باشد و حتی نسبت به بازار هم تاخیر دارد. میانگین متحرک ساده (SMA) نشان دهنده یک نمودار هموار است که بیشتر اشتباهات را از بین می برد.

میانگین متحرک نمایی (EMA)

میانگین متحرک نمایی تمرکز بر روی جدیدترین اطلاعات دارد و بیشترین اهمیت را به داده های اخیر می دهد. میانگین متحرک نمایی (EMA) سریعتر است و به نوسانات اخیر قیمت واکنش و حساسیت بیشتری دارد. میانگین متحرک نمایی (EMA) بسیار سریع است و تمام نوسانات اخیر را به خوبی نشان می دهد.

فرمول اندیکاتور تنظیمات مکدی مکدی MACD

مکدی به این روش محاسبه می‌شود:

میانگین متحرک نمایی ۲۶ دوره‌ای – میانگین متحرک نمایی ۱۲ دوره‌ای = MACD

مکدی توسط تفریق میانگین متحرک نمایی بلند مدت (۲۶ دوره‌ای) از میانگین متحرک نمایی کوتاه‌مدت (۱۲ دوره‌ای) به دست می‌آید.منظور ما از ۱۲ یا ۲۶ دوره‌ای، ۱۲ روز یا ۲۶ روز، ۱۲ تنظیمات مکدی یا ۲۶ هفته یا مثلا ۱۲ یا ۲۶ ساعتی است.تنظیمات بازه‌های زمانی، روی نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال قابل تغییر هستند.

نکات کلیدی:

• MACD با تفریق میانگین متحرک نمایی ۲۶ دوره‌ای از میانگین متحرک نمایی ۱۲ دوره‌ای محاسبه می‌شود.
• هنگامی که MACD از خط سیگنال خود عبور کرده و بالاتر می‌رود یا پایین‌تر می آید، در واقع سیگنال‌های تکنیکال تولید می‌کند.
• سرعت تقاطع‌ها (قطع کردن نیز به عنوان سیگنالی از اینکه بازار در موقعیت بیش خرید (overbought) یا بیش فروش (oversold) قرار گرفته است در نظر گرفته می‌شود.
• MACD کمک می‌کند تا معامله‌گران بتوانند تشخیص دهند که آیا حرکات صعودی در بازار در حال قوت گرفتن هستند یا حرکات نزولی.

درک بهتر اندیکاتور مکدی MACD

هنگامی که میانگین متحرک نمایی (آبی) ۱۲ دوره‌ای بالاتر از میانگین متحرک نمایی (قرمز) ۲۶ دوره‌ای قرار گیرد، مقدار مکدی مثبت و هنگامی که میانگین متحرک نمایی ۱۲ دوره‌ای پایین‌تر از میانگین متحرک نمایی ۲۶ دوره‌ای قرار گیرد، مقدار مکدی منفی می‌شود.

هر قدر فاصله مکدی از خط مبنای خود (Baseline) بالاتر یا پایین‌تر باشد، نشان‌دهنده زیاد شدن فاصله بین دو میانگین متحرک نمایی است.

در نمودار زیر، می‌توانید ببینید چگونه دو میانگین متحرک نمایی اعمال شده در نمودار قیمت با خط مکدی (آبی) که از بالا یا پایین خط مبنا (خط تیره‌های قرمز رنگ) عبور می‌کند مطابقت دارند.

مکدی اغلب با یک هیستوگرام (در نمودار زیر مشاهده می‌کنید) نشان داده می‌شود که فاصله بین مکدی و خط سیگنال آن را در قالب میله‌ها نشان می‌دهد.

اگر مکدی بالای خط سیگنال باشد، هیستوگرام بالاتر از خط مبنای مکدی خواهد بود. و اگر مکدی پایین خط سیگنال باشد، هیستوگرام پایینتر از خط مبنا خواهد بود. معامله‌گران از هیستوگرام مکدی برای تعیین زمان بالا بودن مومنتوم صعودی یا نزولی استفاده می‌کنند.

اندیکاتور مکدی MACD در مقایسه با شاخص قدرت نسبی (RSI)

هدف شاخص قدرت نسبی (RSI) ایجاد سیگنال به هنگام فراهم شدن شرایط بیش‌خرید (overbought) یا بیش‌فروش (oversold) با توجه به قیمت‌های اخیر بازار است.

شاخص قدرت نسبی (RSI) اسیلاتوری است که سود و زیان قیمت میانگین را در طول یک بازه زمانی مشخص محاسبه می‌کند. بازه زمانی RSI بطور پیش فرض ۱۴ دوره‌ای است و مقدار RSI بین صفر تا ۱۰۰ نوسان می‌کند.

MACD رابطه بین دو میانگین متحرک نمایی را محاسبه می‌کند، درحالیکه شاخص مقاومت نسبی تغییر قیمت را در رابطه با بالاترین و پایین‌ترین قیمت‌های اخیر اندازه‌گیری می‌کند. تحلیلگران از این دو اندیکاتور اغلب همراه با یکدیگر استفاده می‌کنند تا تصویر تکنیکال کاملتری از بازار داشته باشند.

این اندیکاتورها هر دو مومنتوم (اندازه حرکت) بازار را اندازه‌گیری می‌کنند، اما از آنجا که هر کدام فاکتورهای مختلفی را اندازه‌گیری می‌کنند، گاهی علائم متضادی ارائه می‌دهند.

به عنوان مثال، شاخص مقاومت نسبی ممکن است در یک دوره زمانی پایدار بالاتر از ۷۰ قرار گیرد، به این معنا که بازار با توجه به قیمت‌های اخیر بیش از حد به سمت خرید کشیده شده است، درحالیکه MACD نشان می‌دهد بازار هنوز در حال افزایش مومنتوم خرید است.

هر اندیکاتور ممکن است با نمایش یک واگرایی از قیمت سیگنالی برای یک تغییر روند پیش رو ایجاد کند. واگرایی یعنی قیمت به افزایش خود ادامه می‌دهد درحالیکه اندیکاتور بازگشت کرده و پایین می‌آید، و یا بالعکس.

محدودیت‌های اندیکاتور مکدی MACD

یکی از اصلی‌ترین مشکلات واگرایی این است که بسیاری اوقات سیگنالی برای روند معکوس احتمالی ایجاد می‌کند اما در عمل روند معکوس نمی‌شود.

مشکل دیگر این است که واگرایی، نمی‌تواند معکوس‌شدن تمام روندها را پیش بینی کند. به عبارت دیگر، این اندیکاتور سیگنال‌های زیادی از معکوس‌شدن روند اعلام می‌کند ولی این اتفاق نمی‌افتد اما از پیش‌بینی برخی روندهای معکوس واقعی باز می‌ماند.

واگرایی مثبت کاذب (false positive divergence) هنگامی اتفاق می‌افتد که قیمت یک دارایی در محدوده رنج (روند خنثی) حرکت کند، بطور مثال بعد از یک روند در یک الگوی مثلث (triangle pattern).

کند شدن مومنتوم قیمت (حرکات قیمت در محدوده رنج یا کند شدن روند) باعث می‌شود، حتی در صورت عدم وجود یک روند معکوس حقیقی، اندیکاتور مکدی MACD از بالاترین حد خود فاصله گرفته و به سمت خطوط صفر متمایل شود.

مثالی از تقاطع‌ها در اندیکاتور مکدی

همانطور که در نمودار زیر نشان داده شده است، هنگامی که MACD از خط سیگنال پایین‌تر می‌رود سیگنالی بازار نزولی ایجاد می‌کند که به منزله زمان مناسب برای فروش است.

در مقابل، هنگامی که اندیکاتور مکدی MACD بالاتر از خط سیگنال می‌رود، اندیکاتور سیگنالی بازار صعودی صادر می‌کند مبنی بر اینکه احتمالا دارایی موردنظر قرار است افزایش قیمتی به سمت بالا داشته باشد.

برخی معامله‌گران برای کاهش احتمال فریب خوردن و ورود زودهنگام به موقعیت معاملاتی، منتظر ایجاد تقاطعی تائید شده بالای خط سیگنال می‌مانند.

تقاطع‌ها هنگامی که مطابق با روند غالب باشند قابل اطمینان‌تر هستند.

اگر MACD پس از یک اصلاحیه کوتاه در طول روند صعودی طولانی‌مدت از خط سیگنال خود عبور کرده و بالاتر برود می‌تواند تائیدی قابل اطمینان بر شکل‌گیری یک روند صعودی در بازار باشد.

اگر در یک روند نزولی بلندمدت‌تر، در نتیجه یک رشد مختصری قیمت، اندیکاتور مکدی MACD از خط سیگنال خود پایین‌تر بیاید، معامله‌گران باید آن را تائیدی بر وجود بازار نزولی در نظر بگیرند.

مثالی برای واگرایی در اندیکاتور مکدی MACD

واگرایی‌ها به شرایطی از بازار گفته می‌شود که تضادی آشکار بین قیمت و ابزارهای دیگر تحلیل تکنیکال ایجاد شده و نشان‌دهنده چرخش‌های کوچک و بزرگ بازار، در آینده است. این وضعیت بیانگر ضعف روند بوده و از قریب‌الوقوع بودن تغییر روند حکایت دارد.

به‌بیان‌دیگر واگرایی به معنی ضعف یک روند بوده و زمانی مشاهده می‌شود که قیمت و اندیکاتور در خلاف جهت یکدیگر حرکت می‌کنند.

واگرایی مثبت و صعودی به این شکل است:

واگرایی منفی و نزولی به این شکل است:

واگرایی در مکدی هنگامی رخ می‌دهد که مکدی مقادیر بالا و پایینی شکل دهد که از مقادیر بالا و پایین‌های متناظر روی نمودار قیمت فاصله بگیرند.

واگرایی صعودی هنگامی رخ می‌دهد که مکدی دو مقدار پایین در حال رشد شکل دهد که با دو مقدار پایین در حال افت روی نمودار قیمت متناظر باشند.

این شرایط، در زمانیکه روند بلندمدت هنوز مثبت است، یک سیگنال صعودی معتبر محسوب می‌شود. برخی معامله‌گران حتی وقتی روند طولانی‌مدت منفی است به دنبال واگرایی‌های صعودی هستند زیرا با وجود اینکه این تکنیک از اعتبار کمتری برخوردار است می‌تواند نشان‌دهنده تغییر در روند باشد.

هنگامی که اندیکاتور مکدی MACD مجموعه‌ای از ۲ سقف‌ کاهشی شکل می‌دهد که با دو مقدار بالای در حال صعود روی نمودار قیمت متناظر هستند، یک واگرایی نزولی شکل گرفته است.

یک واگرایی نزولی که در طول روند نزولی طولانی مدت شکل می‌گیرد تائیدی بر احتمال ادامه‌دار بودن روند نزولی است.

برخی معامله‌گران در طول روندهای صعودی طولانی‌مدت به دنبال واگرایی‌های نزولی هستند زیرا می‌توانند سیگنال ضعف در روند را را در اندیکاتور مکدی MACD مشاهده کنند. با این حال، این مسئله به اندازه یک واگرایی نزولی در طول یک روند نزولی قابل اعتماد نیست.

مثالی از افت یا صعود سریع

افت یا صعود سریع مکدی (فاصله گرفتن میانگین متحرک کوتاه‌مدت‌تر از میانگین متحرک بلند‌مدت‌تر) نشان‌دهنده وجود وضعیت بیش‌خرید یا بیش‌فروش در قیمت اوراق بهادار است که به سرعت به سطوح نرمال بازخواهد گشت.

معامله گران اغلب این تحلیل را با شاخص قدرت نسبی یا سایر اندیکاتورهای تکنیکال ترکیب می‌کنند تا شرایط بیش خرید یا بیش فروش را تائید کنند.

برای سرمایه‌گذاران، استفاده از هیستوگرام مکدی مانند استفاده از خود اندیکاتور مکدی MACD چندان غیرمعمول نیست.

تقاطع‌های مثبت یا منفی، واگرایی‌ها، و فراز و فرودهای سریع را نیز می‌توان روی هیستوگرام مشخص کرد. نیاز است سرمایه‌گذاران پیش از تصمیم‌گیری در مورد صلاحیت مکدی یا هیستوگرام آن در یک موقعیت مشخص تجربه کافی به دست آورده باشند زیرا بین سیگنال‌های این دو اختلاف زمانی وجود دارد.

چگونه با واگرایی در اندیکاتور مکدی سیگنال بگیریم؟

واگرایی در معامله یکی از روش های رایج برای استفاده از هیستوگرام MACD است (که در زیر توضیح می دهیم) ، اما متأسفانه معامله واگرایی چندان دقیق نیست ، زیرا بیشتر از آنچه موفق می شود شکست می خورد. برای بررسی روش منطقی تر معامله واگرایی MACD ، ما از هیستوگرام MACD برای سیگنال های ورود و خروج معامله (به تنظیمات مکدی جای ورود فقط) و چگونگی موقعیت معامله گران به طور منحصر به فرد برای استفاده از چنین روشی برای استراتژی استفاده می کنیم.

یک مرور کلی در اندیکاتور مکدی

مفهوم پشت مکدی نسبتاً ساده است. اساساً ، تفاوت بین میانگین متحرک نمایی ۲۶ روزه و ۱۲ روزه یک ابزار (EMA) را محاسبه می کند. از میانگین میانگین متحرک که MACD را تشکیل می دهند ، میانگین متحرک نمایی ۱۲ روزه سریعتر است ، در حالی که ۲۶ روز کندتر می باشد. در محاسبه ارزش های خود ، هر دو میانگین متحرک از قیمت های پایانی هر دوره ای که اندازه گیری می شود ، استفاده می کنند. در نمودار مکدی ، یک میانگین متحرک نمایی نه روزه از مکدی نیز ترسیم شده است و به عنوان محرک تصمیمات خرید و فروش عمل می کند. مکدی هنگامی که بالاتر از میانگین متحرک نمایی نه روزه خود حرکت می کند ، یک سیگنال صعودی ایجاد می کند و هنگامی که به زیر میانگین متحرک نمایی نه روزه خود حرکت می کند ، علامت فروش ارسال می کند.

هیستوگرام مکدی یک نمایش بصری زیبا از تفاوت بین MACD و EMA نه روزه آن است. هیستوگرام زمانی مثبت است که MACD بالاتر از میانگین متحرک نمایی نه روزه خود باشد وزمانی منفی است که MACD کمتر از میانگین متحرک نمایی نه روزه است. در صورت افزایش قیمت ها ، هیستوگرام با افزایش سرعت حرکت قیمت بزرگتر می شود و با کند شدن حرکت قیمت منقبض می شود. همین اصل با کاهش قیمت ها برعکس عمل می کند.

واگرایی معاملاتی در اندیکاتور مکدی

همانطور که قبلاً اشاره کردیم ، واگرایی معامله یک روش کلاسیک است که در آن از هیستوگرام MACD استفاده می شود. یکی از رایج ترین تنظیمات ، یافتن نقاط نمودار است که در آن قیمت نوسان جدید را بالا یا نوسان جدید را پایین می آورد ، اما هیستوگرام MACD چنین نمی کند ، که نشان دهنده اختلاف قیمت و حرکت است.

متأسفانه ، معامله با واگرایی اندیکاتور مکدی بسیار دقیق نیست ، زیرا بیشتر از آنچه موفق می شود شکست می خورد. قیمتها اغلب چندین جهش نهایی بالا یا پایین دارند که باعث توقف می شود و معامله گران را وادار می کند درست قبل از اینکه این حرکت واقعاً یک چرخش پایدار ایجاد کند و تجارت سودآور شود.

یکی از دلایلی که معامله گران اغلب با این تنظیمات ضرر می کنند این است که آنها بر اساس سیگنال نشانگر MACD وارد معامله می شوند اما بر اساس حرکت قیمت از آن خارج می شوند. از آنجا که هیستوگرام MACD مشتق قیمت است و خود قیمت نیست ، این رویکرد در واقع نسخه تجاری مخلوط کردن سیب و پرتقال است.

استفاده از هیستوگرام مکدی برای ورود و خروج

برای حل ناسازگاری بین ورود و خروج ، یک معامله گر می تواند از هیستوگرام MACD برای سیگنال های ورود و خروج معامله استفاده کند. برای انجام این کار ، معامله گر با واگرایی منفی یک موقعیت کوتاه در نقطه اولیه واگرایی می گیرد ، اما به جای اینکه در نزدیکترین نوسان بر اساس قیمت ، نقطه توقف را تعیین کند ، در عوض معامله را تنها در صورت بالا بودن MACD متوقف می کند. هیستوگرام از نوسان قبلی خود فراتر می رود و نشان می دهد که حرکت در واقع شتاب می گیرد و معامله گر واقعاً در معامله اشتباه می کند. اگر ، از طرف دیگر ، هیستوگرام MACD نوسان جدیدی ایجاد نکند ، معامله گر سپس به موقعیت اولیه خود می افزاید و به طور مداوم به قیمت متوسط ​​بالاتری برای کوتاه مدت دست می یابد.

اندیکاتور مکدی و چگونگی استفاده از آن

MACD یک اندیکاتور معروف است که روند قیمت‌ها را بر اساس اطلاعات به دست آمده از میانگین متحرک قیمت‌ها دنبال می‌کند. بنابراین به عنوان یک ابزار جانبی و فیلتری در سرمایه‌گذاری‌های شما سودمند واقع خواهد شد. در این مقاله عملکرد MACD را به دقت شرح می‌دهیم. در نتیجه پی می‌برید که این شاخص چگونه در تحلیل قیمت‌ها و معاملات شما مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ابتدا بیایید نگاهی به اجزای تشکیل‌دهنده شاخص مک‌دی بیندازیم.

خط MACD: این خط قلب تپنده این شاخص است. به طور پیش فرض این خط با محاسبه اختلاف بین میانگین متحرک ۱۲ روزه و میانگین متحرک ۲۶ روزه بدست می‌آید. این بدان معنا است که این خط به خودی خود یک میانگین متحرک است.

خط سیگنال: خط سیگنال به میانگین متحرک ۹ روزه مکدی اطلاق می‌شود.

نمودار میله‌ای (هیستوگرام) MACD: تفاضل شاخص MACD و خط سیگنال است.

در این مطلب می‌خواهیم روی شاخص MACD و خط سیگنال تمرکز کنیم. با طلاچارت همراه باشید…

اصول اولیه MACD

همان‌طور که پیش‌تر نیز گفته شد، اندیکاتور MACD بر اساس میانگین متحرک قیمت‌ها ساخته شده ‌است. این بدان معنا است که این شاخص گزینه بسیار ایده‌آلی برای تحلیل ضرب‌آهنگ بازار، یافتن بهترین روند در تنظیمات مکدی قیمت‌ها و دنبال کردن روند تا زمانی که قدرت آن به پایان برسد می‌باشد.

دو سیگنال کلی در MACD وجود دارد که در این مقاله به اختصار به آن می‌پردازیم و گام به گام نحوه استفاده از این اندیکاتور را در انجام معاملات شرح می‌دهیم.

۱. عبور مکدی از خط مرکزی (خط صفر)

در کنار خط MACD دو میانگین متحرک دیگر را نیز در نمودار قرار داده‌ایم که به وضوح عملکرد این اندیکاتور را نمایش می‌دهد.

هنگامی که این دو میانگین متحرک یکدیگر را رو به پایین قطع کنند، خط MACD نیز از صفر پایین‌تر می‌آید. در حالت معکوس زمانی که دو میانگین یکدیگر را به سمت بالا قطع می‌کنند، مکدی نیز از خط مرکزی بالاتر میرود.

تقاطع دو میانگین تغییری را در ضرب‌آهنگ بازار نشان می‌دهد. در اکثر موارد این امر خود نشان‌دهنده تغییر روند قیمت‌ها است. بنابراین هربار شاخص MACD از صفر عبور کند به منزله تغییر ضرب‌آهنگ است و به احتمال زیاد یک روند جدید نیز آغاز شده‌است.

۲. خط سیگنال

زمانی که مشاهده می‌کنید دو خط شاخص مک‌دی از یکدیگر دور می‌شوند باید بدانید که قدرت روند و تغییر قیمت‌ها در حال افزایش است و روند جاری قدرتمند‌تر می‌شود. زمانی که دو خط به یکدیگر نزدیک‌تر شوند از قدرت قیمت‌ها نیز کاسته خواهد شد.

البته MACD یک اسیلاتور است و در طول روندهای قدرتمند اطلاعات دقیقی را در اختیار شما نمی‌گذارد؛ بنابراین زمانی که در یک روند قدرتمند قرار دارید نباید تحت تأثیر قطع کراس‌های پیاپی مکدی قرار بگیرید.

نکته: مادامی که خط مک‌دی بالاتر از صفر و قیمت‌ها نیز از میانگین متحرک ۱۲ و ۲۶ روزه نیز بالاتر هستند، روندی که در آن قرار دارید همچنان به مسیر خود ادامه خواهد داد.

مبحث دنبال کردن روند

در روندهای خنثی (رنج) دو خط موجود در مک‌دی بسیار به یکدیگر نزدیک هستند و در حوالی صفر حرکت می‌کنند. این بدان معنا است که در این حالت هیچ خبری از مومنتوم یا همان قدرت در بازار نیست.

در نقطه ۱ قیمت یک رنج باریک را ایجاد کرده ‌است و هنگامی که قیمت از این بازه خارج شود دو خط موجود در شاخص از خط مرکزی مکدی و همین‌طور از یکدیگر دور می‌شوند. بنابراین در طول یک روند، میانگین متحرک به عنوان خط مقاومت یا حمایت نیز عمل کرده و شما را طی مراحل دو و چهار با خود همراه می‌کنند. توجه داشته باشید که قیمت هرگز میانگین متحرک را قطع نکرده است.

در یک روند رنج مانند نقطه ۳، MACD نیز به شدت منقبض می‌شود. معامله گران در این زمان منتظر تغییر و شکست این رنج خواهند بود تا سیگنال آغاز یک روند جدید را مشاهده کنند.

واگرایی که در نقطه ۵ روی می‌دهد همان سیگنالی است که در ادامه به شرح آن می‌پردازیم. این سیگنال روند بازگشتی را پیش‌بینی می‌کند. در طول روند کاهشی ۶ قیمت همچنان پایین‌تر از میانگین متحرک باقی می‌ماند. این در حالی است که مک‌دی همچنان پایین‌تر از صفر باقی مانده است.

واگرایی شاخص مک دی

واگرایی MACD راه فوق‌العاده‌ای برای تحلیل قیمت و یافتن اولین حرکاتیست که در راستای روند جدید انجام می‌شوند.

در تصویر زیر مشاهده می‌کنید که چطور قیمت‌ها در یک بازه زمانی طولانی مدت به آرامی افزایش پیدا می‌کردند. در همین بازه زمانی شاخص مک‌دی کاهش پیدا کرد؛ این امر نشان می‌دهد که هیچ قدرت خرید قابل ‌توجهی در ورای این حرکت‌های آهسته نهفته نیست. سپس قیمت به شکل ناگهانی دو میانگین متحرک را به پایین قطع میکند. این همان اتفاقی است که پس از عبور مک‌دی از صفر روی داد و منجر به دور شدن خطوط مکدی از یکدیگر شد. این اتفاق سیگنالی است که از آغاز یک روند نزولی خبر می‌دهد.

در تصویر زیر دو واگرایی را با استفاده از هیستوگرام مکدی مشخص کرده‌ایم. در سمت چپ واگرایی منفی که منجر به سقطوط قیمت شده است. در سمت راست نیز واگرایی مثبت که باعث صعود قیمت شده است را مشاهده می‌کنید.

یک میانگین متحرک نمایی (EMA) با دوره ۲۰ را نیز روی نمودار انداخته‌ایم. دلیل قرار گیری این میانگین متحرک صرفا برای گرفتن یک تایید ساده در جهت کنترل کیفیت واگرایی‌های مشخص شده است. چرا که همیشه باید ابزار و روشی برای تایید واگرایی‌هایی که در نمودار میبینیم داشته باشید.

روی هم رفته درست مانند تمام اندیکاتور مادامی که اطلاعات حرکتی و مومنتوم قیمت را به طور مستقیم از نمودار استخراج می‌کنید، نیازی به استفاده از این اندیکاتورها نخواهید داشت. اما اندیکاتورها ابزارهای بسیار مناسبی برای گرفتن تاییدهای بیشتر بوده و نگرش شما را در معاملات تغییر خواهند داد.